stl中出现较大频率的误差-时间序列分析

Question

嗨，我正在与R一起学习时间序列。

如果执行stl方法，则会遇到如下错误。

stl（avatar_ts，s.window =“ periodic”）错误： 系列不是周期性的或少于两个周期

下面是我的代码。

avatar_ts = ts(avatar_data$Gross, start = c(2009,12), frequency=365)
st_decompose_method = stl(avatar_ts, s.window="periodic")

如果将频率更改为12或50，则stl也会运行。但是，我的数据集是“ 2009-12-18”-“ 2010-11-18”的每日数据集，共318个观测值。（基本上是每日数据，但由于是每日电影获利数据集，因此检测到缺少了几周）

我如何也可以在365频率下运行stl方法？

谢谢你在放空。

Answer 1

这里无益的答案是，如果您至少有两年的观测值，则可以对每日数据使用stl()。您将s.window定义为"periodic"，但是由于您拥有不到一年的数据insufficient。

请参见下面的模拟数据示例。

首先，结合您的观察数：

x <-rnorm(318)
d <- ts(x, start = c(2009,12), frequency = 365)
st_decompose_method = stl(d, s.window="periodic")

这将给出错误：

Error in stl(d, s.window = "periodic") : 
  series is not periodic or has less than two periods

现在至少有两年的数据，所以至少有两个期间：

x <-rnorm(731)
d <- ts(x, start = c(2009,12), frequency = 365)
st_decompose_method = stl(d, s.window="periodic")

哪个会工作。

请注意，由于您未提供开始日期，因此ts规范不正确。为此，您可以执行following：

days <- seq(as.Date("2009-12-18"), as.Date("2010-11-18"), by = "day")
avatar_ts = ts(avatar_data$Gross, 
               start = c(2009, as.numeric(format(days[1], "%j"))), 
               frequency=365)