我目前的工作是根据期权价格来构建股票的风险中性概率分布。在这样做，我从期权价格计算隐含波动率，然后构建密度。
下面的图中我还没有对密度进行归一化处理。
随着到期日的增加，更多的右尾消失了。这是可以预料到的。
我的问题。我如何对这些密度中的 "缺失 "尾巴进行拟合建模？
当我在网上寻找解决方案时，我只遇到过这样的例子：我们有一些数据集X，然后将density()拟合到该数据集上，但考虑到这里的问题，我没有数据集，因此必须 "扩展 "密度，通过拟合一些关系来推断。
我试图从matlab复制的工作是。https:/se.mathworks.comcompanynewslettersarticlesestimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing.html。
在matlab中作者用的是哪里。
for k = 1:numel(T0)
pdfFitsCall{k} = fit(pdfK, approxCallPDFs(:, k), 'linear');
end
这是我的第一个问题，所以希望我的问题里有足够的信息。
先谢谢你