我想使用 Rcpp Armadillo 及其稀疏矩阵对象编写卡尔曼滤波和平滑算法。 如果状态空间形式是时变的，我有一系列矩阵必须传递给 Rcpp Armadillo 并在 Rcpp Armadillo 中迭代。 三维数组是此类问题的自然对象，但我需要一个稀疏矩阵数组（或三维稀疏数组），这在 R 和犰狳中都不存在。
我还没有想出一个聪明的方法来传递稀疏矩阵序列。我只能想到一个包含稀疏矩阵元素的列表，但我认为这不是一种非常有效的方法。