R中是否有与dlmFilter相同的python模块

Question

我有两个数据集，一个是参考数据，另一个是真实测量数据。我想使用参考来预测测量数据。我找到了可以实现它的R函数dlmFilter。我使用 dlmModReg 函数使用参考数据集创建 dlm 模型。然后，我使用 dlmFilter 或 dlmSmooth 函数将此模型应用于测量数据集，以获得过滤或平滑的测量数据。

in R:
mod<-dlmModReg(reference,dW=c(sigmaZ,sigmaZ),m0=c(0,1))
FilterRes=dlmFilter(measurements,mod)

我尝试用Python 来做。我找到了 pydlm 函数，它可以构建 dlm 模型和参考数据集。

in Python:
from pydlm import dlm, trend, seasonality, dynamic, autoReg, longSeason
myDLM = dlm(reference)

但是如何将 myDLM 模型应用于测量??????

提前谢谢您

Answer 1

features = [[i] for i in reference]
referenceReg = dynamic(features=features, name='referenceReg', discount=0.9)
myDLM = dlm(reference)+referenceReg
myTuner = modelTuner(method='gradient_descent', loss='mse')
tunedDLM = myTuner.tune(myDLM, maxit=100)
tunedDLM.fit()

现在tunedDLM模型拥有您所需的所有数据。可以使用

 tunedDLM.getMean(filterType='predict')

检索平滑数据