计算Donchian Channel技术指标的更改日期

Question

我正在尝试创建一个具有动态n的指标，该指标每天都在变化。基本上，当股票价格达到历史最高价格时，我正在制定一项进入交易的策略。

我认为这样做的最好方法是使用Donchian Channel并在收盘价等于或高于之前的所有DC高点时输入。要做到这一点，我需要：

n =（算法的当前日期 - 开始日期）。

这样，指标将从第1天开始工作，并且当策略运行多年的数据时，它不会“忘记”之前的高点。我遇到的问题是我不知道如何编写一个代码/函数来表达当前的策略日期，我可以把它变成一个简单的计算。我能想出的最好的代码是：

##Problem in line below##
dcn <- difftime(initdate, as.Date(datePos), units = c("days"))

### This part will work fine once dcn is working
BuySig<-function(price,DC...)
{ifelse(price=>DC,1,0)}
add.indicator(strategy=strategyname,name="DonchianChannel",
          arguments=list(HL=quote(mktdata$Close),n=dcn),label="DC")

dcn当然是我的Donichan频道n。我遇到的问题是，无论我尝试使用什么代替as.Date（datePos），它都会告诉我“找不到对象'datePos'”。我尝试过使用我之前在代码中指定的其他内容，例如：日期，时间戳。

任何建议都会非常有用。

Answer 1

你不能使用DonchianChannel与n不同。 n必须是该函数的固定整数。您需要创建自己的函数，该函数自数据集开始以来交易“最高”。

这实现了你想要的;只是从它做一个功能，并提供它作为add.indicator的功能

library(quantmod)
getSymbols("SPY")

SPY_max <- runMax(Cl(SPY), n = 1, cumulative = TRUE)

SPY$all_time_high <-  Cl(SPY) >= SPY_max

chart_Series(SPY["2018/", 1:4])

tail(SPY[SPY$all_time_high == 1,], 10)
#            SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted all_time_high
# 2018-01-19   279.80   280.41  279.14    280.41  140920100     273.9762             1
# 2018-01-22   280.17   282.69  280.11    282.69   91322400     276.2038             1
# 2018-01-23   282.74   283.62  282.37    283.29   97084700     276.7901             1
# 2018-01-25   284.16   284.27  282.40    283.30   84587300     276.7998             1
# 2018-01-26   284.25   286.63  283.96    286.58  107743100     280.0046             1
# 2018-08-24   286.44   287.67  286.38    287.51   57487400     283.3048             1
# 2018-08-27   288.86   289.90  288.68    289.78   57072400     285.5416             1
# 2018-08-28   290.30   290.42  289.40    289.92   46943500     285.6796             1
# 2018-08-29   290.16   291.74  289.89    291.48   61485500     287.2167             1
# 2018-09-20   292.64   293.94  291.24    293.58  100360600     289.2860             

当all_time_high列返回1时，对于所讨论的时间序列，您处于历史最高点。