我正在尝试在多个变量之间运行 VAR 模型,这就是为什么我编写了一个函数来准备数据并执行
vars::VAR()
函数,将结果提供给 vars::irf()
函数以生成一个 IRF 模型,我随后提取相关指标。这个函数有一个参数max_lag
,我在其中定义了拟合模型时要考虑的最大滞后数。
因此我定义了这样一个函数:
library(vars)
data(EuStockMarkets)
f1 <- function(max_lag = 6){
vars::irf(vars::VAR(EuStockMarkets, lag.max = max_lag))
}
然后调用函数:
f1(max_lag = 12)
导致
Error in VAR(y = ysampled, lag.max = max_lag) :
object 'max_lag' not found
请注意,无论是
f1()
还是分配新对象 m <- vars::VAR(EuStockMarkets, lag.max = max_lag)
然后将其作为输入提供给 irf()
函数,也不是预加载包都无法解决问题。
这似乎是
vars
包特有的问题,因为两者都是
f2 <- function(test = "test"){
print(paste(test))
}
f2(test = "TEST")
[1] "TEST"
和
f3 <- function(col = "red"){
ggplot(starwars, aes(x = height, y = mass)) +
geom_point(color = col)
}
f3(col = "blue")
工作。
我也走出了我的舒适区,并尝试将
get('max_lag')
与参数parent.frame()
,environment()
,parent.env(environment())
一起使用,或调用预定义的环境(也未找到),遵循this answer .
欢迎就具体修复和一般问题提出建议 - 我觉得这里的 R 环境有一些实质性的东西。
问题其实不是
VAR()
找不到max_lag
,而是当你在irf()
对象上调用VAR()
时,值max_lag
没有跟随,所以它实际上是 irf()
找不到max_lag
。您可以通过创建一组包含 lag.max=max_lag
的参数然后用 VAR()
调用 do.call()
来解决这个问题。这是一个例子:
library(vars)
data(EuStockMarkets)
f1 <- function(max_lag = 6){
args <- list(y=EuStockMarkets,
lag.max=max_lag)
m <- do.call(vars::VAR, args)
vars::irf(m)
}
res <- f1()
names(res$irf)
#> [1] "DAX" "SMI" "CAC" "FTSE"
res$irf$DAX
#> DAX SMI CAC FTSE
#> [1,] 32.05836 29.44197 19.20616 20.35056
#> [2,] 31.60745 32.37784 19.13026 21.64319
#> [3,] 30.63930 32.70562 18.66182 21.25947
#> [4,] 29.73668 31.81143 17.25273 20.64492
#> [5,] 28.81030 29.08016 15.49562 19.60930
#> [6,] 26.72902 26.68544 13.52721 18.63569
#> [7,] 26.30296 26.08855 13.49620 18.25619
#> [8,] 25.95382 25.70311 13.40278 17.88850
#> [9,] 25.74752 25.64168 13.36974 17.49341
#> [10,] 25.72072 25.92978 13.38728 17.23849
#> [11,] 25.67485 26.12543 13.41721 17.01522
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