如何在Python上运行汇总的OLS回归？ [处于保留状态]

Question

这里有一个公式：

𝒀𝒋，𝒊，𝒕= 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒋，𝒊，𝒕+ 𝜷𝟐𝑭𝒊，𝒕−𝟏 + 𝜷𝟑𝑿𝒕−𝟏 + 𝝑𝒕 + 𝝁𝒋 + 𝝁𝒋，𝒊，𝒕，

我从彭博终端收集了所有数据，观察到总计1627行为银团贷款，其中7列为“关闭时的贷款利差，对数贷款利差，贷款期限（月），贷款金额，抵押贷款，获利能力，杠杆，总资产”。

如何进行编码以使汇总的OLS回归如下图所示？

Answer 1

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使用linearmodels包，您可以这样做：

from linearmodels import PooledOLS
mod = PooledOLS(y, x)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

其中y是因变量，x是自变量。 PooledOLS使第3个参数weights (array-like, optional)可以在估计中使用权重。