带有Python熊猫的MACD在0索引上始终等于0

Question

我正在尝试使用Python Pandas绘制MACD指标。我遇到的问题是当我尝试计算短期和长期移动平均线时。

exp1 = close.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = close.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()

close是我的数据框，其中有两列用于指数和股票收盘价。我从Alpha Vantage API中获得了股票TIME_SERIES_INTRADAY信息。

现在由于某些原因，我总是在exp1和exp2的第一个索引中得到相同的结果>

exp1

exp2

您可以看到，两个系列的0索引相同，以后的数据不同。因此，当我尝试计算MACD时，最后一个图形点始终等于0。

macd = exp1 - exp2
我认为这对于MACD可能是正常的，但是我所看到的MACD的每个图形，MACD和单行之间的最后一点都不为0（如Yahoo Finance中的图片所示）

所以我不确定我在做什么错。

我正在尝试使用Python Pandas绘制MACD指标。我遇到的问题是当我尝试计算短期和长期移动平均线时。 exp1 = close.y.ewm（span = 12，Adjust = False）.mean（）...

Answer 1

您在做什么很好。您在第一个数据点看到的奇怪行为是由于您的EWM假定了无限的历史*，而实际上我们没有。结果，时间0的EWM（在您的情况下为1743.67500）是时间0的系列值（基本上，X的平均值为X）。结果，时间0的跨度为26的EWM与时间0的跨度为12的EWM相同，并且时间0的MACD为0。

在MACD中，您通常要寻找的是MACD与股票（或工具）价值之间的交叉。 MACD和值将在时间0相遇，但这不是交叉，因为在时间0之前没有任何东西。

简单的解决方案是从第N天（例如第15天）开始绘制MACD图。也就是说，如果您对从6月1日开始的期间的MACD感兴趣，请创建一个数据框来计算从5月1日或5月15日开始的MACD，但仅绘制6月1日及以后的数据。

*注意-关于EWM的pandas' documentation指出：“ ...假设𝑥0不是一个普通值，而是直至该点的无穷级数的指数加权矩”。