Como posso capturar as Exception do WITH em Python

Question

Se a conexão falha neste caso gostaria de receber uma mensagem.

como posso fazer para capturar o erro real desta exception sem usar try exception?

with conn.cursor() as cur:
clientes = cur.execute("SELECT * FROM cliente order by nome").fetchall()

    for c in clientes:
      print(f"Nome: {c[1]} {c[2]}")