Python中的状态空间模型

Question

我试图使用Python来适应以下时变回归模型。

位=位xxt + net

bt = bt-1 + vt

这里b是时变斜率和截距，而x是已知的外生自变量。

知道我怎么能这样做吗？我试着研究Statsmodels，特别是Chad Fulton编写的软件包，但无法弄明白。

Answer 1

状态空间模型在各个领域可以有很大差异。

我发现最好使用numpy数组来实现它们。最后，您将研究向量和矩阵。这种方法提供了最大的灵活性，并且与scipy例程结合使用时功能强大。