为什么不平仓？量化策略包

问题描述 投票：0回答：2

我有一个简单的信号策略

0 = 平掉所有仓位

1 = 开仓买入（如果有的话平仓卖出）

-1= 开仓（如果有则关闭买入）

交易时只能开设一个仓位

这是生成假数据和计算信号的代码

require(quantstrat)

set.seed(1)
fake_data <- rnorm(100) |> cumsum() |> xts(order.by=as.POSIXct(x=60*1:100, origin='2021-07-01'))
colnames(fake_data) <-'Close'

make_seq <- function() sample(c(-1,0,1),size=1) |> rep(sample(3:20,1))
fake_data$signal <- lapply(1:50,\(x) make_seq())  |> unlist() |> tail(n = length(fake_data))

# signal 
chart_Series(fake_data)
abline(h=0)



fake_data$buy_open <- 0
fake_data$buy_close <- 0
fake_data$sell_open <- 0
fake_data$sell_close <- 0

S <- fake_data$signal |> coredata() |> as.vector()
for(i in 2:nrow(fake_data)){
  if(S[i-1]!=  1 & S[i]==  1) fake_data$buy_open[i]   <- 1
  if(S[i-1]==  1 & S[i]!=  1) fake_data$buy_close[i]  <- 1
  if(S[i-1]!= -1 & S[i]== -1) fake_data$sell_open[i]  <- 1
  if(S[i-1]== -1 & S[i]!= -1) fake_data$sell_close[i] <- 1
}

接下来我创建交易规则

rm.strat(strat.st)

strat.st <- "FAKESTRAT"
currency("USD")
stock("fake_data",currency = "USD")
initPortf(strat.st, symbols="fake_data")
initEq<-1000
initAcct(strat.st, portfolios=strat.st, initEq=initEq)
initOrders(portfolio=strat.st)
strategy(name=strat.st,store=TRUE)

addPosLimit("FAKESTRAT", "fake_data", maxpos = 1, timestamp = start(fake_data)-1)


# enterLong  exitLong

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buy_open",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty=1,
                        ordertype='market', 
                        orderside='long',
                        osFUN = osMaxPos),
         type="enter",
         label="enterLong"
)

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buy_close",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty="all",
                        ordertype='market', 
                        orderside='long'),
         type="exit",
         label="exitLong"
)

# enterShort  exitShort

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="sell_open",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty=-1,
                        ordertype='market', 
                        orderside='short',
                        osFUN = osMaxPos),
         type="enter",
         label="enterShort"
)

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="sell_close",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty="all",
                        ordertype='market', 
                        orderside='short'),
         type="exit",
         label="exitShort"
)




out<-applyStrategy(strat.st , portfolios=strat.st, verbose=T)
updatePortf(strat.st)
book <- getOrderBook(portfolio=strat.st)

....

print(book)


book
$FAKESTRAT
$FAKESTRAT$fake_data
                    Order.Qty      Order.Price Order.Type Order.Side Order.Threshold
2021-07-01 03:24:00        -1 3.59680448297358     market      short            <NA>
2021-07-01 03:40:00       all 3.68104715087989     market      short            <NA>
2021-07-01 03:40:00         1 3.68104715087989     market       long            <NA>
2021-07-01 03:54:00        -1 4.02025008047271     market      short            <NA>
2021-07-01 04:12:00       all 10.7346453103169     market      short            <NA>
2021-07-01 04:35:00        -1 13.8781211399328     market      short            <NA>
                    Order.Status    Order.StatusTime Prefer Order.Set Txn.Fees       Rule
2021-07-01 03:24:00       closed 2021-07-01 03:25:00             <NA>        0 enterShort
2021-07-01 03:40:00     replaced 2021-07-01 03:40:00             <NA>        0  exitShort
2021-07-01 03:40:00       closed 2021-07-01 03:41:00             <NA>        0  enterLong
2021-07-01 03:54:00       closed 2021-07-01 03:55:00             <NA>        0 enterShort
2021-07-01 04:12:00       closed 2021-07-01 04:13:00             <NA>        0  exitShort
2021-07-01 04:35:00       closed 2021-07-01 04:36:00             <NA>        0 enterShort
                    Time.In.Force
2021-07-01 03:24:00              
2021-07-01 03:40:00              
2021-07-01 03:40:00              
2021-07-01 03:54:00              
2021-07-01 04:12:00              
2021-07-01 04:35:00

我不明白为什么持仓是多头

2021-07-01 03:40:00         1 3.68104715087989     market       long

卖出信号到来时尚未平仓

 2021-07-01 03:54:00        -1 4.02025008047271     market      short
r trading algorithmic-trading quantstrat
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您的每个入仓 (

enterLong
, 
enterShort
) 和平仓 (
exitLong
, 
exitShort
) 仓位的功能仅专注于其指定操作：根据相应信号进场或退出多头或空头头寸列（
buy_open
、
buy_close
、
sell_open
、
sell_close
）。这些规则中没有机制可以在即将开仓时检查是否存在相反的仓位。

例如，当触发 

enterShort
规则时，它不会首先检查是否已经存在需要平仓的多头头寸。它只是继续进入空头头寸。 
enterLong
规则也是如此；在开立多头头寸之前，它不会检查现有的空头头寸。

因此，如果进入空头头寸的信号出现，您当前的设置似乎没有任何逻辑可以平仓多头头寸，反之亦然。

如果我们以您订单簿的这一部分为例：

2021-07-01 03:40:00         1 3.68104715087989     market       long
2021-07-01 03:54:00        -1 4.02025008047271     market      short

您在 

2021-07-01 03:40:00
建多仓，卖出信号在 
2021-07-01 03:54:00
到达。然而，当卖出信号到来时，现有多头头寸并未平仓。

在您当前的设置中，您使用 

osMaxPos
函数来调整订单大小，以确保您一次只有一个持仓，但它不包含“关闭”现有相反仓位的逻辑。 osMaxPos 只查看当前持仓类型（多头或空头）并限制，但不平仓相反类型。
当收到进入空头头寸的信号时，您可能需要实现额外的逻辑来平仓多头头寸，反之亦然。这可能是一个自定义订单大小功能（
osFUN
），用于在执行交易之前检查当前头寸。如果现有仓位与新信号相反，该函数将需要平仓。

例如，您可以定义一个 
osCloseOpposite
 函数：
osCloseOpposite <- function(timestamp, orderqty, portfolio, symbol, ...) {
  # Close opposite position if it exists
  currentPos <- getPosQty(portfolio, symbol, timestamp)
  if (orderqty > 0 && currentPos < 0) {
    # Close existing short position
    return(-currentPos)
  } else if (orderqty < 0 && currentPos > 0) {
    # Close existing long position
    return(-currentPos)
  }
  
  # If no opposite position, apply osMaxPos logic
  return(osMaxPos(timestamp, orderqty, portfolio, symbol, ...))
}



然后将此函数用作现有规则中的
osFUN
：
add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="sell_open",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty=-1,
                        ordertype='market', 
                        orderside='short',
                        osFUN = osCloseOpposite),
         type="enter",
         label="enterShort"
)



对 
enterLong
 规则执行相同操作。这样，您的自定义函数将检查现有仓位，如果与新信号相反则将其平仓。
    





      

      
      
      

      

        

          

            

              
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replace
 变量中
您需要做的就是将其包含在开仓和平仓规则中
replace=TRUE
 平仓
replace=FALSE
 持仓
# enterLong  exitLong

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buy_open",
                        sigval=TRUE,
                        replace=FALSE,
                        orderqty=1,
                        ordertype='market', 
                        orderside='long',
                        osFUN = osMaxPos),
         type="enter",
         label="enterLong"
)

add.rule(strat.st,"ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buy_close",
                        sigval=TRUE,
                        replace=TRUE,
                        orderqty="all",
                        ordertype='market', 
                        orderside='long'),
         type="exit",
         label="exitLong"
)



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