我想使用掉期利率助手来建立收益率曲线。该产品可能包括固定支脚和浮动支脚。对于浮动汇率,我们需要在应计开始日期的前一天确定浮动汇率。但是,当我使用掉期利率帮助程序时,我已经看到它使用了MakeVanillaSwap和VanillaSwap类,在这些类中,我无法定义浮动腿的固定天数。但是,在iborLeg中,我们可以为产品选择固定日期,默认值为iborIndex的固定日期。那么如何解决这个问题,我仍然可以使用掉期利率助手来建立收益率曲线吗?还是我误解了代码的任何部分?
leg构造函数的参数不能一直传到帮助程序,所以您是对的,不能在此处传递它。
我认为您可以通过构建IborIndex
实例并将其传递给助手来解决此问题,该实例具有与您要使用的约定相同的约定,但有一个固定日期。