至to.weekly使用星期几

Question

我正在尝试将xts对象中包含的每日数据（仅工作日）的时间序列转换为每周数据的时间序列。具体来说，我希望所得的时间序列包含原始数据的一周末输入（表示一周的最后一个工作日）。我一直在尝试使用xts包的to.weekly函数来实现此目的。

在关于另一个问题（Wrong week-ending date using 'to.weekly' function in 'xts' package）的讨论中，以下示例代码完全实现了我所需要的。但是，当我运行代码时，to.weekly使用星期一作为每周数据的代表。

我想知道哪种全局设置可能允许我强制每周使用星期五作为一周的代表。

示例代码：

library(lubridate); library(xts)   
test.dates <- seq(as.Date("2000-01-01"),as.Date("2011-10-01"),by='days')
test.dates <- test.dates[wday(test.dates)!=1 & wday(test.dates)!=7] #Remove weekends
test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)
test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)
test.weekly <- to.weekly(test.xts)
test.weekly[wday(test.weekly, label = TRUE, abbr = TRUE) != "Fri"]

Answer 1

test.dates <- test.dates[wday(test.dates)==6]
tail(wday(test.dates, label = TRUE, abbr = TRUE))
#[1] Fri Fri Fri Fri Fri Fri
#Levels: Sun < Mon < Tues < Wed < Thurs < Fri < Sat

确定。将未说明的要求添加到问题中：

require(timeDate)
require(lubridate)
 startDate <- as.Date("2000-01-03")
 endDate <- as.Date("2011-10-01")
 AllDays <- as.timeDate(seq(startDate, endDate, by="day"))
 is.wrk <- isBizday(AllDays, holidays = holidayNYSE(), wday = 1:5)
 is.wrkdt <- as.Date(names(is.wrk)[is.wrk])
 endweeks <- tapply(is.wrkdt, paste(year(is.wrkdt),week(is.wrkdt), sep = ""), max)
 head(as.Date(endweeks, origin="1970-01-01"))
#           1            2            3            4            5            6 
#"2011-01-06" "2011-01-13" "2011-01-20" "2011-01-27" "2011-02-03" "2011-02-10" 

所以你想要：

 as.Date(endweeks, origin="1970-01-01")

Answer 2

我遇到了同样的问题，找到了两行解决方案。

您首先需要仅保留工作日（如果您的数据集还包含假期）：

test.dates <- test.dates[ wday(dates) %in% c(2:6) ]

然后您有两种选择。首先，您可以使用to.weekly（）保留最近的工作日，即不一定限于wday（test.dates）== 6

test.weekly <- to.weekly(test.xts)

或者，您可以使用在多列xts对象上工作并且对NA更好的功能，因为它不会删除丢失的数据（防止警告“缺少从数据中删除的值”]]

test.weekly <- test.xts[endpoints(test.xts,on='weeks')[-1],]