彭博日内历史加速

Question

我正在使用python API为许多证券下载日内数据（5分钟柱）。 但是这个过程非常缓慢，我想我并没有在并发请求方面尽最大努力。

不幸的是，我发现API非常不友好（我主要使用blpapi包装来绕过消息传递，但是如果需要，我很想直接使用bloomberg api）。

如果有人想要如何调整我的请求以减少耗时，我会很高兴

Answer 1

如果不知道如何构建请求，很难诊断性能问题，但我想大部分时间都花在等待Bloomberg响应上。你可能想看看CorrelationID字段。这允许您在解析响应之前发送多个请求，然后确定哪些响应消息对应于哪些请求。

看看Developer's Guide的第58页给你一些想法。

在python中代码看起来像

cid = blpapi.CorrelationId(my_unique_identifier)
session.sendRequest(request, correlationId=cid)

Answer 2

您需要花费大部分时间与Bloomberg建立连接而不是实际下载。您可以保存连接对象并重复使用它。

这个包xbbg使整个过程变得非常简单：

from xbbg import blp

# Connection instance will be shared at the backend
blp.create_connection()

tickers = [.....]
dt = '...'
for t in tickers:
    # Every download in the loop shares the same connection
    blp.bdib(t, dt)