计算不同频率数据的相关性

Question

如果两个序列的周期不同，比如一个是每周，另一个是每天，我应该如何计算它们之间的相关系数？

数据1：

w= weekBegin(2022.01.01 + (1..50)*7)
price1 = rand(20,50)\10

数据2：

d=2024.01.01 + 0..250
price2 = rand(20,250)\10

如何比较price1和price2之间的相关性？

Answer 1

通过使用通用的

interval

功能，您可以实现变频（从高频到低频）或插值（从低频到高频）来提高或降低频率。

w= weekBegin(2022.01.01 + (1..50)*7)
price1 = rand(20,50)\10
t=table(w, price1)
select first(price1) from t group by interval(w,"1d", 'prev')