使用pgmm函数时lag（log（emp），1：2）是什么意思？

Question

我尝试了一个有关plm软件包中pgmm功能的示例。代码如下：

library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")

## Arellano and Bond (1991), table 4 col. b 
z1 <- pgmm(log(emp) ~ lag(log(emp), 1:2) + lag(log(wage), 0:1)
           + log(capital) + lag(log(output), 0:1) | lag(log(emp), 2:99),
            data = EmplUK, effect = "twoways", model = "twosteps")
summary(z1, robust = FALSE)

我不确定lag（log（emp），1：2）以及lag（log（emp），2:99）的含义。 lag（log（emp），1：2）表示从一个单位到两个单位的log（emp）滞后值，而lag（log（emp），2:99）从两个单位到99个单位的log滞后值表示（emp）？

而且有时在摘要部分运行回归时有时会出错，但有时没有此类错误（代码相同）：！class_ind错误：无效的参数类型

有人可以帮助我解决这些问题吗？预先谢谢你。

Answer 1

log，基本的R函数，在变量emp的情况下为您提供（自然）对数。

像您的示例一样，可以给包lag的[[plm]添加第二个参数，称为k。通过查看?plm::lag.plm可以清楚地看到：k是

“ pseries对象，

整数，滞后和超前方法的滞后数（也可以是负面的）。对于滞后法，正（负）k会导致滞后（领先）价值。对于前导方法，正（负）k给出前导（滞后）值，因此lag（x，k = -1）产生与超前（x，k = 1）。如果k是一个长度> 1的整数（k = c（k1，k2，...）），则返回具有多个滞后pseries的矩阵

因此，不要两次键入lag来产生第一和第二个滞后：

（lag(<your_variable>, 1)lag(<your_variable>, 2)

一个可以简单键入

lag(<your_variable>, k = 1:2)，或不带命名参数

lag(<your_variable>, 1:2)。

将k设置为2:99会给您带来第2到第99个延迟。