时间序列图表解释

Question

我使用Python进行时间序列分析。我观察到以下模式。由于ACF在滞后12处停止并且PACF尾巴关闭，这是否意味着我应该适应这个系列的MA（12）？

好吧，我实际上在曲线上安装了一个MA（12），我得到以下内容：

大多数系数实际上都是微不足道的。此外，我不太明白这些nans是如何产生的。

Answer 1

这可能是季节性数据。首先尝试使用statsmodels运行季节性分解。然后绘制分解数据的PACF和ACF，并尝试拟合更多的parsimonius模型（即更低的数字）。