在python中使用面板ols进行Wald测试

Question

我正在尝试通过F检验，似然比和Wald检验检验假设的OLS的所有截距系数均等于零的假设。我的最后一个有一些问题。

这里是代码PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test() 在statsmodels中，您可以将假设以字符串格式放入wald_test方法中，但是在衬里_模型PanelOLS包中似乎不起作用。我做错了吗？

谢谢！

Answer 1

我找到了。问题出在语法上。

例如，如果我要检查SMB = 0，是否执行：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

与statsmodels有点不同