算法交易是一种通过算法交易金融资产的技术，该算法已完全或部分自动化为计算机程序。
某些货币对显示的值显示为小数点后5位（EURUSD），其他则为4，依此类推。我编写了以下代码，以返回小数位减一的整数值。该函数只需要...
一个简单的函数，将文件从URL读取到字符串缓冲区（使用WinInet.dll的C ++ / MQL {4 | 5}）
我正在寻找一个简单的函数，该函数能够从互联网将文本或二进制文件读取为字符串变量。我在网上找不到任何东西，简直令人难以置信...
我拼命地寻求在交易视图中编写策略的帮助，在该视图中，我试图在3种不同的MA上创建交叉买卖信号，尤其是9 ema，21 ema和33简单...
如何测试我的FIX客户端？我可以使用假的FIX交换机吗？ [关闭]
我已经实现了自己的FIX客户端，如QuickFIX。现在，我需要对其进行测试。我可以使用某个地方的假FIX交换吗？有没有人实现过我可以用来...的FIX服务器...
我很难用cumprod（）计算复合回报。它从一开始就开始复合，但我只希望它在'Final_Order'等于买入时开始，并在'...时停止'
如何使用Python批量下载Quandl上所有股票过去100天的EOD数据
使用Quandl API和Quandl Python库我试图批量下载过去100天的EOD数据。批量下载使用此调用下载所有EOD数据...
我试图使用ccxt从bitmex获得1分钟的开放，高，低，关闭，音量值。一切似乎都很好，但我不知道如何解决这个错误。我知道索引是7因为那里......
如何连接到TT X_TRADER API以使用python创建自动交易系统？
我已经在interal开发论坛中多次发布过这个问题，因此想要提供一个快速示例，说明如何在python中实现这一点。
是否有一个选项可以在pine脚本上设置，以便在提交新的命令时，它会取消之前未实现的命令？如果secondbuycond和firstbuycond和（time> = ...
from ib.ext.Contract import from ib.ext.Order import order from ib.opt import Connection，message #from ib.lib.overloading import overloaded def make_contract（symbol，sec_type，exch，...
是否可以使用Tradingview API绘制图案（XABCD）？
我正在尝试建立一个谐波模式检测系统。我想使用Tradingview UI作为前端，但我想知道是否可以通过他们的API以编程方式绘制这些模式。 ...
如何在R中为Quantstrat编写自定义规则函数 - 使用带有stoplimit的ruleOrderProc替换追踪止损订单
我的目标是使用我在下面概述的规则生成一个信号，以放置一个新的'stoplimit'命令来替换我的追踪止损。我不希望我的停留无限期地追踪，直到它到达......
所以在代码中，我共享多个股票数据已经通过用户定义的函数下载，用户定义的函数以CSV格式存储数据然后我们要计算的代码...
目前，我为自己的日常交易项目工作，但我不知道在使用数据库时从哪里开始。目标：创建一个交易机器人。 （我已经有算法）问题：我需要......
我正在存储来自多个加密交换的历史交易数据。每个交易所都列出了不同的符号，例如“BTC-28MAR19_FUTURES”，“BTC-31MAR19_FUTURES”等，可以交易，总计......
如何使用python3.7处理ib_insync中的异步错误？
对不起，我可能会问一个愚蠢的问题，但我只是python和algotrading的初学者。我现在使用Python 3.7和ibapi与ib_insync来尝试连接TWS。但是，由于Python 3.7使用异步作为...
检查今天美国证券交易所是否开放交易的最简单方法是什么？ 我希望避免的冗长方法是创建例程来解析带有日历信息的提要，例如
我有一个松树脚本，我试图转换为python。但是，pine脚本允许RSI有2个系列作为输入而不是传统的系列和句点。我的问题是这是怎么回事......
嘿，我读了一篇关于使用VIX指数标准偏差信号的模型的论文。我首先在Excel中测试了模型，现在我想在Python代码中转换模型。我不是那个......
有没有办法请求延迟的市场数据，如TWS API v9.72 +所述：市场数据类型我特别想找到client.reqMarketDataType（3）;这篇文章在python中工作但我...