arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

错误：ValueWarning：已提供日期索引，但没有相关的频率信息，因此在例如预测

所以我有一个包含两列的CSV文件：日期和价格，但是当我尝试在该时间序列上使用ARIMA时，我遇到此错误：ValueWarning：提供了日期索引，但没有...

python pandas time-series statsmodels arima

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使用参数重建 ARIMA模型

我使用pmdarima软件包中auto_arima的to_dict函数具有ARIMA模型的以下参数。我可以使用该字典对象重建可用于预测结果的模型吗？我的...

python-3.x arima pyramid-arima

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r中的回测garch

我正在尝试使用ugarchroll对我的arch模型进行回测，但是我收到此警告消息“警告消息：在.rollfdensity（spec = spec，data = data，n.ahead = n.ahead，Forecast.length = ...

r time-series arima quantitative-finance

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R中的arima.sim中的默认值

R命令arima.sim（list（1,0,0），n = 100），arima.sim（list（0,0,1），n = 100）生成时间序列。执行必须适当地隐式使用ar和ma参数。什么是...

arima

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如何执行不涉及重新拟合ARIMA模型的多步时差预测？

我有一个已经存在的ARIMA（p，d，q）模型，适合使用python的时间序列数据（例如data [0：100]）。我想使用此模型进行预测（forecast [100：120]）。但是，考虑到我...

python forecasting arima

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如何在时间序列的经季节性调整的分量上拟合具有ARIMA误差的回归模型（以R为单位？

我想用时间序列T来做这两项事情（结合）：预测T的经季节性调整的成分（用于分解的STL）并“加”季节性（我假设...

r time-series forecasting arima forecast

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带有少量观察值的Python中的增强Dickey-Fuller测试问题

我想测试时间序列的平稳性（nobs = 23），并从statsmodels.tsa.stattools中实施了adfuller测试。以下是原始数据：1995-01-01 3126.0 1996-01-01 ...

python time-series statsmodels arima

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[我使用SARIMA中的训练和测试集来预测假定为当前值，但是我将如何预测超出时间戳的值

我已经根据我的数据集成功构建了SARIMA模型。我的问题是，我要如何预测超出我的数据集（以时间戳记）的未来价值。有什么建议吗？这是我的...

pandas numpy dataframe arima

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auto.arima（）看似选择给定的相同的数据不同的模型

我试图像在auto.arima例如https://otexts.com/fpp2/lagged-predictors.html，发现我得到不同的结果取决于我是否指定的数据（全部）行明确或...

r arima

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为什么ACF和PACF有不同的滞后范围

我工作的时间序列分析ARIMA，我绘制的ACF和PACF指定AR和MA值（P，Q），但是，当我绘制出来，在PACF显示大的滞后像10000，40000，70000，甚至...

r time-series advanced-custom-fields arima pace

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为什么Arima.sim会返回非静态AR模型的错误消息？

当我在R中使用Arima.sim模拟Ar模型时，它返回了一条错误消息。 “arima.sim中的错误......'ar'模型的一部分不是静止的”例如：set.seed（1）ar = arima.sim（n = 400，list（ar = ...

r arima

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Statsmodels ARIMA - 使用predict（）和forecast（）的不同结果

我会使用（Statsmodels）ARIMA来预测一系列的值：plt.plot（ind，final_results.predict（start = 0，end = 26））plt.plot（ind，forecast.values）plt.show（）我以为我会...

python statsmodels arima

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预测模型给出奇怪的MAPE值，有人可以告诉我这是否正确？

我将这个脚本作为学校预测项目的一部分运行，但是我得到了一些奇怪的结果，尤其是MAPE值。它应该做的是预测国际恐怖主义事件......

r arima forecast

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具有相关残差的直线时间序列（预测包中的auto.arima）

我有一个自相关残差的时间序列。因此，我的想法是在R中的预测包中使用auto.arima（）函数，以便找到截距和斜率。不幸的是......

r arima

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R中ARIMA预测的值相同

我正在尝试使用ARIMA预测R中的股票价格。我正在使用auto.arima函数来适应我的模型。每次我尝试这样做时，我都会得到预测值相同的值。一世 ...

r time-series forecasting stock arima

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ARIMA模型 - MissingDataError：exog包含inf或nans

我试图使用ARIMA模型预测几个值。我收到以下错误。我试图消除预测的平稳性和其他必要条件。有人能指出我......

python machine-learning statsmodels forecasting arima

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使用Box Cox转换后，如何返回原始数据？

我正在做一个预测项目。在检查了我的时间序列之后，我决定使用R的预测包的BoxCox函数来应用线性变换。这个函数创建了一个输出......

time-series arima forecast

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如何用Python训练arima模型时解决LinAlgError和ValueError问题

我正在尝试实现一个时间序列模型并获得一些奇怪的异常，这些异常对我没有任何意义。我想知道我是犯了错误还是完全没有预料到的。这里有细节...当......

python time-series statsmodels arima

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R - 预测多个相同结果类别的值

让我们看看，每个类别的门票数据都是按月计算的。像这样：年度优质白银预算Jan2016 112354 36745 456563 ...

r prediction arima forecast

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使用多个回归量预测每周时间序列数据

我想知道我如何能够调整Rob Hyndman使用像这篇博文中的傅立叶术语来预测每周时间序列数据以及额外的回归量。以下是我的尝试，但是我收到了错误...

r time-series regression arima forecast

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