arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

如何生成“较低”和“较高”预测，而不仅仅是“yhat”？导入统计模型从 statsmodels.tsa.arima.model 导入 ARIMA 断言 statsmodels.__version__ == '...

python statsmodels arima

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Auto-ARIMA 命令：ValueError：y 应该是一个一维数组，而是得到一个形状为 (90, 11) 的数组

我目前正在尝试复制我的作业的代码： stepwise_model = pm.auto_arima(df2, start_p=1, start_q=1,max_p=3, max_q=3, m=4, start_P=0, 季节性=True, d=1，D=1，trace=True，error_action='...

python dataframe arima

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中断时间分析ARIMA模型

我有以下2005年至2017年的年度数据值：(28.64,30.93,31.74,33.73,34.73,32.87,37.27,38.08,37.62,37.25,37.83,35.75,35.58)。干预年份是 2013 年。愿您协助构建...

r arima

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Statforecast - AutoArima：如何为每个唯一的 id 运行不同的模型

我正在使用 statsforecast 包并拟合 AutoARIMA 模型。代码如下所示。预测={} 型号={} 对于 ID 中的项目： sf = 统计预测( 型号=[ 自动ARIM...

python parameters time-series arima statsforecast

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ValueError：StatsForecast 的 AutoARIMA 模型中的数学域错误

我正在尝试使用 statsforecast AutoArima 来预测以下类型的数据：邮政编码产品系列周日期 rma_计数 12198 ABC 2021-01-03 6.0 61022 DEF 2021-01-03 1.0 43106 生长激素指数 2021-01...

time-series amazon-sagemaker forecasting arima statsforecast

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Conda 与 Python3.9 在 Python3.10 中使用 numpy

我正在尝试在 Conda 环境中的 Oracle Machine Learning 中安装 statsmodels。我的康达版本是： %康达信息活动环境：无外壳等级：0 用户配置文件：/...

numpy conda statsmodels arima oracle-cloud-infrastructure

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尽管使用频率重新索引，但 ARIMA 模型出现“无法在没有频率的情况下将积分值添加到时间戳”错误

我正在尝试使用 ARIMA 模型对此系列进行时间序列预测： 1960年1月1日 12.7 1961-01-01 12.1 1962年1月1日 12.7 1963年1月1日 12.8 1964年1月1日 12.3 1965-01-01 13.0 196...

python pandas statsmodels arima

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Statsmodels ARIMA 预测

我是 ARIMA 建模新手，想了解 ARIMA 模型的预测工作原理。假设我的训练期将于 2020 年第一季度结束，并希望对 2021 年第一季度至第二季度进行预测...

statsmodels arima pmdarima

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Python中打印adfuller结果时“%”的含义

下面的代码中有一个%，来自Python中的ARIMA模型。从 statsmodels.tsa.stattools 导入 adfuller 从 numpy 导入日志结果 = adfuller(df.value.dropna()) print('ADF 统计...

python dataframe statistics statsmodels arima

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为什么相同的数据在 R 和 Python 中进行 Arima 分析会得到不同的结果？

这是我的R代码： aic_结果 <- sapply(1:max_q, function(q){ arima(X, order = c(p,d,q), method = "ML", optim.meth...

python r arima

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Arima：r 和 python 对于相同的数据没有得到相同的结果，请帮助我

这是我的R代码： aic_结果 <- sapply(1:max_q, function(q){ arima(X, order = c(p,d,q), method = "ML", optim.met...

python r arima

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VARMX 中的外源性

我有一个包含日期、总计和 C2 - C7 列的数据框，我正在尝试使用目标总计运行多元 VARMAX，因此 endog 是总计，exog 是 C2 - C7，但由于某种原因它是 ke。 ..

python machine-learning time-series arima

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尝试使用外生变量进行预测时出现 ARIMA 错误 - ！无法回收`mu`（大小84）来匹配`sigma`（大小24）

我正在尝试使用 ARIMA 来预测鱼类销售的每月价格（以每公斤欧元为单位），并使用外生变量，即当月捕获的鱼的总重量。我可以构建模型，但出现错误...

r time-series forecasting arima fable-r

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如何使用 arima.sim 在 R 中模拟自相关计数数据？

我正在尝试根据一些观察到的计数的属性在 R 中模拟 25 年自相关计数数据的时间序列。通过模型拟合，我确定观察到的数据是......

r time-series simulation arima autocorrelation

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如何调整 ARIMA 模型以考虑缺失的季节？

上下文：每日时间序列缺少测量值。我觉得尝试“链接”观察到的数据来插入这些数据是合理的，因为观察到的现象似乎具有相对

r time-series interpolation arima

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Arima 干预效应转染 - Arimax with Transfer 和 xtransf 与 Arima with xreg

我有一个发生干预的时间序列数据集，我使用 R 对其进行分析。我尝试使用 ARIMA 建模通过 R 中的传递函数来量化这种干预效果。我已经做到了

r time-series arima transfer-function sarimax

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Statsmodels ACF 置信区间不匹配 - Python

我正在尝试使用 ACF 图查找显着输出的数量，但是 statsmodels.tsa.acf() 置信区间的结果与 statsmodels.graphics.tsa.acf() 图不匹配。示例代码：我...

python statsmodels arima

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如何使用 ARIMA.simulate() 生成非平稳时间序列数据

必须借助标准差，使用 ARIMA 中的不同阶数生成非平稳时间序列数据。我可以生成非平稳数据，但无法使用 ARIMA.sim...

python time-series data-science arima

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Python ARIMA 样本外预测

我正在尝试根据样本预测制作 ARIMA。下面是我的代码的一部分 n_周期 = 8 (confint, fc) = con_fc con_fc = arima_model_results.predict(n_periods=n_periods, return_conf_int=True)

python forecasting arima

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ARIMA 预测常数值，我该怎么办？

我是使用 arima 建模时间序列数据的新手我有一个使用 Ademic Adar 指数计算的相似度分数的时间序列。然而，当我使用 ARIMA 时，它会对某些数据进行持续预测，什么

python arima statmodels

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