arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

求助于一个ARIMA"'滞后'或'差异'错误的坏值"，在r中使用fable包。

我在使用fable包中的arima函数时遇到了麻烦，当我试图运行模型时，在主题行中得到了错误。也许我的数据集的观测值太少，Arima无法运行， ...

r arima fable-r

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如何提取非季节性ARIMA模型的预测值？

我已经创建了一个非季节性的ARIMA预测。我想提取预测值（从2019年到2030年），并将它们放在一个表格中。有什么建议吗？下面是最后一行代码，以...

python arima

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使用AIC评估ARIMA模型

[最近遇到过ARIMA /季节性ARIMA，我想知道为什么选择AIC作为模型适用性的估计量。根据Wikipedia的说法，它会评估拟合的优度...

python r time-series arima pmdarima

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如何将预测的输出合并成一个循环

我正在尝试建立滚动多步ARIMA预测。但是我无法将预测的输出与更新的输出相结合。从熊猫导入从statsmodels.tsa.arima_model导入ARIMA的read_csv ...

python numpy arima multi-step

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是否有“反向”时间序列模型？

p的传统时间序列模型考虑了小于或等于p的时间段。我想知道是否有一个模型考虑的时间段大于或等于p。对于...

time-series arima autoregressive-models

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Statsmodel SARIMAX拟合值（“季节性调整”）看起来比真实数据早一个周期

我在使用Statmodel的SARIMAX函数对我拥有的数据系列进行季节性调整时遇到了一些麻烦。代码在下面，但是通常我的过程是我正在测试各种SARIMA ...

python statsmodels arima

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fable :: ARIMA仅产生NULL模型

问题是，我尝试使用具有ARIMA错误的回归模型来生成预测，但是除NULL模型外，它们始终无法生成其他任何内容；相反，TSLM模型可以在相同的条件下正常工作...

r arima fable-r tidyverts

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N阶差和N阶差

在ARIMA / SARIMA中，一个参数id“ d”，指定了差异。对于d> 1时的差分，我听到了两个表达式：“ n差分”，“ n阶差分”。这两个表达式是...

python time-series arima

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在python中使用ARIMA进行预测/预测-它是如何工作的？

我对如何使用ARIMA进行预测/预测感到非常困惑。假设我们有一个名为y_orig的序列，我们将其分为y_train和y_test。假设y_orig不是平稳的，我们可以拟合...

python-3.x tensorflow keras arima pmdarima

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ARIMA模型预测的排序时间戳记

信息：我正在尝试预测比特币的价格，作为一项测试，为了使之更容易，它是在数据中最新日期之后1天。因此t = 05/27/2020，t + 1 = 05/28/2020。所以我加载了我的数据：x = ...

python pandas arima

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具有分组数据R的ARIMAX

我是R的新手，我需要比较ARIMAX和ARIMA的精度。这是我的数据示例，也是我做ARIMA模型所做的工作：library（dplyr）library（forecast）library（lubridate）data＆...

r time-series arima

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SARIMAX get_forecast（）未能按预期工作

[我正在研究一个时间序列分析项目，以预测股票价格，使用get_forecast（）时遇到一个问题，而get_predictions（）很好，并且模型适合...

time-series prediction statsmodels arima forecast

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R将auto.arima函数的输出分配给变量

我正在分析时间序列数据，该数据基于具有日期，产品和价格的数据框。在数据框中，它给出了每个日期每个产品的价格。我正在尝试预测......>

r time-series arima

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ARIMA模型python中错误日期的预测

我有一个时间序列数据集。我正在使用python，pandas和statsmodels尝试预测下个月的数据。我每天都有数据：首先，我运行autoarima来查看必须将哪些变量放入...

python statsmodels arima

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无法预测测试数据的时间序列ARIMA

我正在尝试使用ARIMA模型来预测股价数据，特别是，我正在使用auto_arima。我的目标是预测未来30天的股价并将其与测试数据进行比较。我无法...

python time-series forecasting arima pmdarima

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SARIMA模型顺序

我对具有ACF和PACF图的数据集使用SARIMA模型（1,1,1）（2,1,1,96），如下所示：数据集的ACF图数据集的PACF图使用上述模型后，我查看了ACF，然后...

time-series statsmodels arima

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虽然使用auto.arima，我们获得了最佳的d和q值。有没有一种方法可以将这些值动态发送到arima（）函数中？

fit_m

r arima

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在python中R是否具有eacf的等效功能？

我读过一些单词，听起来像eacf对于ARIMA的阶次终止非常有用。我想知道Python中是否有等效的函数，还是更好的解决方案？

python scipy time-series statsmodels arima

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我怎么知道这段代码正在运行什么Arima模型？

我正在阅读一些R代码，并且遇到了这样的情况：函数原型似乎与我在库api（fabletools）中看到的不匹配。 fit_model = a_time_series％>％...

r arima

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使用Auto_Arima更好地适应测试数据

我正在使用AirPassengers数据集来预测时间序列。对于我正在使用的模型，我选择使用auto_arima来预测预测值。但是，似乎由...

python arima pmdarima

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