arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

statsmodels ARIMA预测外生形状

我正在运行一个带有statsmodels中的外生变量的ARIMA模型，并且我试图在不知道外生变量的未来价值的情况下对未来的多个步骤进行预测。 ...

statsmodels forecasting arima

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如何一次在R中为所有气象站拟合时间序列ARIMA模型，而不是拟合模型的n（n =气象站数量）个数？

我有2016-2018年期间孟加拉国10个气象站的每日降雨量数据集。我的数据集看起来像这样，这只是我的数据集的演示图。我想申请...

r time-series arima

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RStudio中的ARIMA问题-股票的ARIMA

这是我在此平台上的第一篇文章。我是工商管理专业的学生，所以请留意我的nooby问题。我目前正在分别为某些股票创建ARIMA模型...

r time-series forecasting arima

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区别时间序列与ARIMA区别有什么区别？

我对这两种方法感到非常困惑。如果我要在R中使用arima函数并设置d = 2，那将与两次将原始时间序列相差相同，或者本质上是...

r time-series arima

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Python中的多个季节性时间序列分析

我有一个每天的时间序列数据集，我正在使用Python SARIMAX方法来预测未来。但是我不知道如何用python编写代码来说明多个季节。据我...

python time-series data-science dummy-variable arima

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SARIMAX statmodels系数的解释-Python

我正在statmodels软件包中使用SARIMAX方法，使用Python来估计ARIMA模型的系数。这是我引用的链接：https：//www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated / ...

python constants statsmodels arima intercept

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为什么SARIMA有季节性限制？

原始的ARMA算法具有以下公式：在这里您可以看到，ARMA需要p + q + 1个数字来进行计算。因此，毫无疑问，这很清楚。但是说话...

python time-series statsmodels arima

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从acf和pacf python确定p，q

我在理解如何确定ARIMA中的p和q时遇到困难。我了解的是，PACF的截止值决定了p，而ACF击中的值很低，则决定了q，但同时PACF的截止值... ...>

python machine-learning arima autocorrelation

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使用动态ARIMA预测未来

假设我正在尝试使用动态ARIMA回归预测未来四个月的变量。我提前知道了四个月的xreg变量。我不太确定...

r forecasting arima fable-r

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如何将列转换为日期时间索引

请参阅链接中的图片，以查看我的数据集。 https://i.stack.imgur.com/0LJQP.png我正在尝试将这些列从第一列转换为日期时间索引和国家/地区名称，将其转换为...

python pandas numpy statsmodels arima

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StatsModels SARIMAX具有外生变量-如何提取外生系数

我利用一些外生变量将statsmodels SARIMAX模型拟合到我的数据。如何提取外生变量的拟合回归参数？每个文档都清楚如何...

python machine-learning time-series statsmodels arima

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计算ARIMA模型在R中的残差的RMSE和ACF图

我有一个标记为covid19india的数据集。我使用数据集使用以下代码来预测病例数，并根据需要获得图表。我现在可以了，但是在计算...

r arima

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如何修复ARIMA模型中的以下错误？

我建立了ARIMA模型来预测我的时间序列数据。单击此链接访问数据文件。我的代码中没有几个错误。代码：以pd格式导入熊猫，以sb格式导入seaborn ...

python pandas numpy matplotlib arima

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如何在GARCH模型中使用ARIMA

我有财务数据，我的目标是能够进行预测。我运行了一个Arima模型，发现最合适的是带漂移的arima（1,1,1）。我想在数据集上使用GARCH，因为这样比较好...

r data-modeling finance arima forecast

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这是预测包中的错误吗？缺少值会导致预报。有马给出错误的结果

我正在使用R中的预测程序包对ARIMA（0，1，1）进行漂移模型拟合。我的某些时间序列在前面缺少值。对于预测版本8.4和以前的版本，这不会引起问题。...

r forecasting arima forecast

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我如何决定不同的预测模型系列之间的关系以自动进行150个时间序列的预测？

我具有多个部门（零售领域）的每周时间序列数据，并且根据一些研究，我正在自动为每个时间序列查找模型参数的过程。到目前为止，我有...

r time-series forecasting arima forecast

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这是预测包中的错误吗？缺少值会导致predict.Arima给出错误的结果

r forecasting arima forecast

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ARIMA模型用于某些滞后

我想估算ARIMA模型的参数。我使用arima函数在python中执行此操作。现在，我要消除不明显的滞后。例如，我只想要滞后1和滞后3。但是按顺序...

python arima

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arima.sim（）函数，具有以下变化：样本大小，phi值和sd值

r arima

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R中的ARIMA函数是否区分xreg变量？

我正在为销售数据集处理一些时间序列变量，并对R中的Arima函数如何处理Xreg变量有疑问。假设我预测了一个变量...

r time-series forecasting arima

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