指数可以指数学函数，跟随该函数增长的曲线/图形/数据集，统计中的指数分布或表示浮点数的格式。
这是我的数据： [[1.0183786345931547、1.0299586760768078、1.038641346963767、1.0450398412805133、1.194598528164483]、[1.0498980141678536、1.0 740481275807727, 1.101990429736493, 1.1528998376687427, 1.
我有一个小型网络应用程序，需要 3 个点并计算抛物线函数或指数函数。这是抛物线的代码： @app.route("/计算/抛物线",methods=[&
我遇到了回归问题。如图所示，橙色线是真实情况，蓝色散点是我的数据。数据的整体趋势与真实情况相符，但有很多...
我需要计算大小高达 1000*1000 的矩阵的矩阵指数（https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_exponential）。 截至目前，在 python 中，scipy.linalg.expm (https://docs.scipy.org/doc/
这个问题可能已经被问过一百万次了；但我无法找出针对我的具体问题的解决方案。这是我的代码： 将 numpy 导入为 np 将 matplotlib.pyplot 导入为 plt 从 sympy 导入 Symb...
如果我生成一个值向量，其中一些是负值： d <- rnorm(1000, 4, 10) z <- sapply(d, function(x) x^1.2) z will contain a mix of real values and NaNs. Any values that were
如果我生成一个值向量，其中一些是负值： d <- rnorm(1000, 4, 10) z <- sapply(d, function(x) x^1.2) z will contain a mix of real values and NaNs. Any values that were
以下源代码应该对多个点执行指数拟合。 公共课指数拟合 { 公共静态（双 A0，双 b）？获取指数拟合（列表...
我正在上 C++ 课程，我注意到只有几个数学运算符可供使用。 我还注意到 C++ 的数学库中没有指数运算符。 为什么必须总是
我有时间序列数据，其中值随着时间（t）增加然后变得稳定：我想拟合一条指数曲线 NPQ_Lss = a*(1- exp(-b*t)。稍后我想比较拟合曲线
我有与Python中的curve_fit相关的问题。具体来说，我正在尝试对双指数数据进行建模。 我正在尝试对数据进行建模。肉眼看上去很合适，但是当我查看参数时...
如何在 R 中对 y = a*(1- exp(-b*t) 进行指数曲线拟合
我有时间序列数据，其中值随着时间（t）增加然后变得稳定：我想拟合一条指数曲线 NPQ_Lss = a*(1- exp(-b*t)。稍后我想比较拟合曲线
Java double 将超过 4 位小数转换为指数格式，并将相同的指数格式存储在 DB 中
我有一个实体类（Account），其中我有以下属性 @Column（名称=“余额”，精度= 10，比例= 10，可空= false） 双平衡； 然后在我的一次春季服务中......
正如标题所说，我尝试在没有 expt 函数的情况下为 x^n 编写递归代码。如果 n 是偶数，则应该：(x^n/2)^2，否则当其不均匀 x*x(^n-1) 且显然 n=0 时应该为 1。 （定义快速p...
我正在处理一个 GET 请求，它应该返回响应中的键值之一为 400000000000.00，但在空手道框架中，键值以指数形式显示...
我正在尝试计算特定时间的r，或f(t_max)。我使用的范围是 0 到 255。因此，我尝试计算 t_max = 255 时指数增长的正确速率值，初始值为
大家好， 我正在尝试在Python中拟合双指数衰减函数的曲线。我使用的代码如下。我不知道为什么我会得到一条适合的直线。我欢迎任何他...
模型方程： y = H0_1 * (1 - exp(- (Tmax / beta) ^ theta)) + c 你好，我想做的是绘制数据的指数最佳拟合曲线。我正在尝试制作我的第一个带有滑块的闪亮应用程序...
我的目标只是将“1.2”等字符串转换为科学记数法，而不增加额外的精度。问题是我的输出末尾总是有多余的 0。 &g...
我使用 statsmodels 中的 ExponentialSmoothing（版本：0.10.1）来拟合某些数据并对其进行预测。为了在设置配置时方便使用，我编写了一个函数 exp_smoothing_forecast