forecasting 相关问题

预测涉及估计尚未观察到的值（或分布）。

prophet_model.bin 错误

我根据这里的Python API安装了Prophet库，但是当我尝试在Python API上运行相同的模型时： df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/facebook/prophet/m...

python pandas jupyter-notebook forecasting facebook-prophet

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R预测包如何处理ARIMA（auto.arima函数）中的缺失值

我在 R 中对缺失值的数据运行 ARIMA 模型。这是财务数据，因此缺失的日期要么是公共假期，要么是周末，所以不是完全随机的。我还在想哪个

r forecasting arima forecast

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Python + facebook Prophet 预测错误

告诉我我做错了什么。我在预言家输入中插入一个时间序列，我得到了一个预测，但它看起来像一个重复的模式。与预测完全不同。预测结果

python forecasting facebook-prophet

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如何用 R 预测投资组合下一个交易日的条件波动率估计值

我估计了六只选定股票的多元条件方差模型，使用 PCA 来估计股票回报的因子结构，并使用 GARCH 波动模型来建模因子

r finance forecasting

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在 R 中制作来自不同来源的预测图？

我使用滚动技术预测了数据。现在我想将数据绘制成如下所示： https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/71365da7-211e-4247-a524-f9858fc24ec1/mfig001.jpg 那是一个

plot forecasting

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如何用 R 预测投资组合下一个交易日的条件波动率估计值

我估计了六只选定股票的多元条件方差模型，使用PCA来估计股票收益的因子结构，并使用单变量波动率模型来模拟事实...

r forecasting fgarch

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如何预测sktime SquareingResiduals中的样本外值？

我正在尝试使用 sktime SquareingResiduals 来预测样本外值。这是适用于样本内预测的代码。从 sktime.forecasting.arch 导入 StatsForecastGARCH 来自

python time-series forecasting arch sktime

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STL 在纯 AR(2) 过程中检测季节性

我在 R 中模拟了纯 AR(2) 过程。当我从盛宴包运行 STL（Loess 季节性分解）时，该函数检测到强烈的季节性。数据生成过程没有任何

r forecasting forecast fable-r fabletools

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如何在python中获取statsmodels.tsa.holtwinters-ExponentialSmoothing模型的置信区间？

我用Python中的ExponentialSmoothing进行了时间序列预测分析。我使用 statsmodels.tsa.holtwinters。模型 = ExponentialSmoothing(df,seasonal='mul',seasonal_periods=12).fit() pred = mo...

python statsmodels forecasting confidence-interval holtwinters

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使用 Python 和 FFT 查找金融时间序列中的宏观和微观季节性

让我们在这里设置一些背景，我正在研究一个金融时间序列，它代表 2022 年每一天的每小时电价，所以我有一个包含两个

python-3.x time-series fft forecasting spectrum

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我的代码行中出现以下错误，可能是什么原因？

我的代码行：将 numpy 导入为 np 将 pandas 导入为 pd 将seaborn导入为sns 从 matplotlib 导入 pyplot 作为 plt 从 statsmodels.tsa.api 导入 ExptentialSmoothing、SimpleExpSmoothing、Holt 来自

python machine-learning jupyter-notebook time-series forecasting

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`[<-.ts`(`*tmp*`, ri, value = c(135.945603813953, Only element replacements are allowed when try forecast in R

这里是我的火车样本的 dput dput(头(火车,10)) 火车=结构（列表（d_event_date = 结构（c（19702, 19702, 19702, 19702, 19702, 19702, 19702, 19702, 19702, 19702), 类 = "日期"), ...

r time-series forecasting

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样本数据nixtla中的保形预测区间

鉴于 nixtla 的文档，没有找到任何方法来计算非样本预测（训练数据）的预测区间，而只是用于未来的预测。我举了一个我可以做什么的例子......

python intervals prediction forecasting

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多元 LSTM 模型的预测缺乏变异性

我一直在研究用于时间序列预测的多元 LSTM 模型，但遇到了一个问题，即预测输出没有表现出足够的可变性或“起伏”。预...

tensorflow lstm forecasting multivariate-time-series gru

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如何使用 R 中的图形时间序列更改 x 轴显示年/月的小数形式？

我对 R 非常陌生，但通过一些谷歌搜索和 ChatGPT，我已经设法通过时间序列的预测图表来搞定。下面不是我的真实数据，但我试图提供一个简单的可重复的......

r forecasting

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如何让训练有素的 LSTM 预测了解即将发生的已知特殊事件？

我根据每日销售数据训练了 LSTM 模型，包括对销售影响很大的假期和特殊活动（作为二进制指标）。但是，当模型在测试集之外进行预测时，它......

python machine-learning lstm recurrent-neural-network forecasting

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带有 pycaret 的时间序列挂在比较模型中

我正在尝试使用 pycaret autoML 包使用 google colab 中以下链接 parts_revenue_data 中的数据进行时间序列预测。当我尝试比较模型并找到最好的时......

python time-series google-colaboratory forecasting pycaret

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ValueError：StatsForecast 的 AutoARIMA 模型中的数学域错误

我正在尝试使用 statsforecast AutoArima 来预测以下类型的数据：邮政编码产品系列周日期 rma_计数 12198 ABC 2021-01-03 6.0 61022 DEF 2021-01-03 1.0 43106 生长激素指数 2021-01...

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如何测量袋装时间序列的 AICc

这来自文本预测原理和实践，引导说明，但我不知道如何计算袋装模型的 AICc。库（fpp3）图书馆（tidyverse）水泥 <-

r forecasting

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为什么我在 R studio 中不断收到此错误？ precision.default(fitdamp) 中的错误：找不到 mdl_d 类对象的准确度方法

我不断收到这些错误，我需要运行准确性才能获得 ME RMSE MAE MPE MAPE MASE RMSSE ACF1 这是我加载的库：库（fpp3） Library(tsibble) # 用于处理时间...

r forecasting

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