多维数据集,通常描述特定群组随时间的测量值。
ID 时间 条件 序列 Want_temp Want_final_v1 A 1 是 0 0 0 A 2 是 0 。 1 A 3 没有 1 。 。 ...
我正在尝试对人口运行以下 GDP 模型: GDP_(i,t) = alpha + beta*人口_(i,t) + epsilon 这里,每个变量都按时间 (t) 和国家 (i) 进行索引。 我有一个面板数据集...
我正在尝试在 R 中对人口运行以下 GDP 模型: GDP_(i,t)=alpha+beta*人口_(i,t)+epsilon 这里,每个变量都按时间 (t) 和国家 (i) 进行索引。 我有一个面板数据集 df...
通过“plm”进行双向固定效应估计失败并显示错误消息(但可以通过“lm”进行)
我正在尝试使用 R 中的 plm 运行双向固定效应面板回归。首先,我随机生成一些数据。然后我创建时间和公司索引(在面板数据集中像往常一样进行双向索引)...
在 R 中使用 vcovHC 随机效应模型 - 按时间和实体进行聚类?
我有一个关于不同公司几个季度的股票回报的随机效应模型。为了处理集群标准错误,我想使用 vcovHC 和集群由公司和 qu...
PLM包中的pmg和PCCE功能有什么区别?两者的细节在描述中几乎相同。我想使用 plm 函数对面板数据执行 mg、pmg 和 CCE mg 测试。我……
我想创建一个新的变量 sales.T.minus.1 ,它将显示第 - 1 年的销售额。我创建了一个可复制的示例,如下所示: 图书馆(PLM) 图书馆(dplyr) 数据<- pdata....
我正在尝试从 Stata 学习 R,但遇到了以下两个问题,我似乎无法在 R 中找到优雅的解决方案: 1)我有一个面板数据集,其时间变量存在间隙...
我正在尝试计算面板数据中不同基金的特殊偏度。基本上,我希望将基金的每日回报率与市场回报率和市场回报率的平方回归到
请参阅下面的编辑 使用 plm 包,我想知道为什么一旦我提供了协方差矩阵(用于稳健的标准误差),summary() 显示的 F 统计量就不会改变。考虑以下c...
假设我们对多个实体有多个时间序列观察,并且我们希望对单个模型执行超参数调整。 据我所知,没有直接的解决方案
使用 2l.pan 或 panImpute(R 中的 mouse 包)对纵向数据进行多重插补
我有一个名为 tradep_red 的长格式纵向(面板)数据框,其中包含 200 个国家(国家)、26 年(年)、连续因变量基尼和 2 个连续预测变量
这里是新 R 用户。 我有一个相对较大的国家小组,我想确定衰退时期。 labour_pivoted_crisis=labor_pivoted%>% group_by(国家)%>% 变异(危机=如果否则(d...
我正在尝试为空间面板数据运行空间杜宾模型。我的想法是在自变量 x1 和 x2 上运行因变量 y。我尝试了很多选择,但所有这些都给出了...
我在Stata中有3个变量,我想将它们制作成面板变量f4hi。目前,它们被称为 f4hi97、f4hi98 和 f4hi99。我想从中提取最后两位数字来创建一个单独的...
我想将 3 个变量设为面板变量 f4hi。目前,它们被称为 f4hi97、f4hi98 和 f4hi99。我想从中提取最后两位数字来创建一个单独的年份 va...
我使用面板数据:我随着时间的推移观察许多单位(例如人);对于每个单元,我都有相同固定时间间隔的记录。 将数据分为训练集和测试集时,我们需要...
我正在使用 plm 包在面板回归中使用不平衡的数据集运行双向。我已经阅读过有关此错误的信息,但不知道如何解决此问题: solve.default 中出错(vc...
我想创建各国生产的商品价格的成对平均值。我的数据看起来像这样 df <- data.frame(country = c("US; UK; FI", "CN; IT; US; GR", &q...
如何从PanelOLS导入entity_effects和time_effects?
当我运行代码时: 从 Linearmodels.panel 导入 PanelOLS、PooledOLS 从 Linearmodels.panel 导入 EntityEffects、TimeEffects 我收到错误: 导入错误:无法导入名称“EntityEffects”...