quantmod是R的一个软件包,旨在帮助定量交易者开发,测试和部署基于统计的交易模型。
我想从财政部网站下载 10 年期联邦票据收益率:https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?数据=产量 解析...
我想更改垂直轴值的颜色,如下图所示 col.axis=4 par(bg = 1, fg = 2, 列轴=4) 绘图(rnorm(10),t =“b”,col = 8) 但我不能对图表_S 做同样的事情...
如何更改坐标轴值的颜色图表_Series() quantmod包
我想更改垂直轴值的颜色,如下图所示 col.axis=4 par(bg = 1, fg = 2, 列轴=4) 绘图(rnorm(10),t =“b”,col = 8) 但我不能对图表_S 做同样的事情...
如何将底部图形变大? 库(Quantmod) p1 <- rnorm(4000) |> cumsum() |> xts(Sys.time()+1:4000) |> to.分钟(name = NULL) |> round(0)+100 图表系列(p1) 添加_系列...
R Shiny React 和 new.env() - 选择一组股票代码来获取数据并绘制多个 dygraphs
我正在尝试使用 eapply 渲染多个 dygraph。相应符号的数据来自 quantmod::getsymbols。符号(或不同的符号组)应该可以通过 select...
我想获得特定股票(例如苹果股票)的收盘价(例如每日、每周、每月或每年)的一些回报。我使用下面的 R 代码获得了收盘价: #
在 R 中使用 quantmode getSymbols() 时如何排除缺失的条目?
所以我只是尝试使用 yfR 和 Quantmod 从 YH 中添加 100 种不同的股票,然后计算这些股票的每日回报(最终我将使用这些数据来计算平均每日回报...
库(Quantmod) 图书馆(tidyverse) #从数据框中收集股票代码并粘贴“-USD”以在 getSymbols 上使用它 硬币_投资组合 <-paste0(crypto$ticker,"-USD") # eg S...
GARCH 预测扩展窗口:rollapplyr() 和 apply.fromstart()
我的目的是使用扩展窗口中的数据使用 GARCH(1,1) 生成预测。每天都有新的回报进入数据集,我将重新进行 GARCH 拟合和预测。函数 myFi...
查看图片 Difference_EMA_SMA_Standard_Deviation 时,我们观察到有时指数加权移动标准差 (EMA_SD) 与标准移动显着不同
我正在使用以下代码: 滑动应用<-function(x,n,FUN=sd){ v<-c(rep(NA,length(x))) for(i in n:length(x)){ v[i]<-FUN(x[(i-n+1):i]) } return(v) } augenSpike<-func...
如何处理Quantmod中的GC=F等特殊符号。 GC=F 是雅虎即月黄金期货合约的符号。下面的例子: 库(Quantmod) getSymbols("^GSPC") # t...
我正在处理雅虎的一些财务数据。 我的代码是 库(预测) 库(t系列) 图书馆(astsa) 库(fGarch) 库(Quantmod) getSymbols("^gspc",src='yahoo') 形容词 <-...
尝试使用 xts 对象进行往返(写入/读取)。 read.zoo() 返回一个数据框!将其转换为 xts 失败。 如何使其成为 xts 对象? 库(Quantmod) 来自 <- "2016...
当我尝试使用与chartSeries()配合使用的chart_Series()绘制绘图时,出现错误。 我使用 getSymbols() 获取数据,然后可以使用 ChartSeries() 获取股票图表: 图书馆(量子...
R Quantmod 图表_来自 yahoofincer 的股票历史系列
我正在使用 R yahoofinancer 包,因为它可以检索当日最后完成的股票历史记录。 要使用 yahoofinancer 获取股票历史记录: 苹果<- Ticker$new('AAPL') AAPL = AAPL$get_history(
使用一组示例数据,如下所示: 库(Quantmod) 股票代码<-"AAPL" start_date <- as.Date("2020-01-01") end_date <- as.Date("2021-01-01") getSymbo...
我正在使用 getSymbols 函数从 Oanda 提取外汇每日数据: 一个<- getSymbols('EUR/USD', src='oanda', from=Sys.Date()-499, to=Sys.Date(), auto.assign=FALSE) I get the
我正在运行以下代码来每月定期下载股票数据。 我还添加了几列,其中包含每月百分比回报以及每月正回报或负回报(0 或 1)...
之前我用它来获取收盘价/要价: 库(“Quantmod”) getQuote(符号 = 符号, src =“雅虎”, 什么=yahooQF(c("出价","...