quantmod是R的一个软件包,旨在帮助定量交易者开发,测试和部署基于统计的交易模型。
当我们在R中计算ARIMA模型时,如何求解NA值的标准误差,z和pr值?在sqrt(diag(x $ var.coef))中:产生的NaNs
[我一直在使用R编程语言使用ARIMA模型进行将来的预测,但是当我从预测包中运行ARIMA模型时,我的标准误差无法正确计算,并得到NA ...
假设我们有一个字符列表作为函数的基础,该函数有一个xts对象,其名称与结果相同:library(zoo)library(xts)library(quantmod)l
我正在尝试通过将一定比例的投资组合(100%或20%)投资于头寸而不是固定的订单数量(即10股)来使Quantstrat工作。我试图调整订单大小...
当使用从Shiny服务器调用的quantmod的chartSeries()绘制图表时,技术指标会两次添加到图表中。如果从控制台执行以下代码,则结果为...
无法确定如何从Rquantmod的TA列表中按名称删除指定的指标。 require(“ quantmod”)getSymbols(“ AAPL”,src =“ yahoo”,从='2018-01-1'到='2019-01-1')#我的自定义指标...
我有一个xts对象,其中包含几年内的当日OHLC价格数据。我希望能够编写一个函数,该函数每天计算04:00:00到05:00:00之间的最小值和最大值,并包括...
我需要从3种不同的股票中创建100美元的持有收益。我制作了一个包含来自Yahoo的股票GE,IBM和指数NYA的数据框:stocks]]
编辑:我已经尝试过更改,并选择了以下评论中共享的tidyquant软件包。这次我为变量设置了一个范围,但我认为将其转换为函数时遇到问题...
是否有办法使用股票ISIN或SEDOL通过tq_get提取R中的价格数据? (尤其是国际股票)
[我正在尝试使用tidyquant软件包中的tq_get提取一堆国际股票的价格数据,但是由于基于报价单来提取数据时遇到了问题,因为我仅有的数据才有...
我想通过Yahoo Finance将所有可用的共同基金列表放入R。TTR软件包中有一个stockSymbols函数,但似乎没有获得共同基金。 ...
我在本学期的R作业中遇到麻烦。这是我要做的困惑的部分:iv。从弗雷德(Fred)下载3个月的账单利率(TBill rate for same ...)>
收集完所有可用数据后,请使用quantmod包中的getSymbols函数,例如,我想对数据进行子集处理。所有上一年并存储为新对象。由于过滤器,以下结果导致错误...
我是很新的R,我观看YouTube视频做各种时间序列分析,但它从雅虎下载的数据 - 我的数据是在Excel中。我想按照同样的分析,但是从数据...
我正在尝试在R中使用quantmod包来从雅虎获取财务数据。它适用于我的个人笔记本电脑(Mac和Win)。但是我无法在我的工作计算机上运行它(Win7)。我的代码是:...
我正在使用quantmod进行一些简单的分析,我的文件是在Excel csv文件中。第一列是日期格式YYYY-MM-DD,然后我有十列包含价格数据,每列代表一个基金或......
Quantmod getSymbols系统地回归中国股票的缺失价值
今天(2019-2-27),我发现几乎所有在上海/深圳上市的中国公司的股票价格都不能通过quantmod中的“getSymbols”功能完全下载,而且总是......
我想将foreach中的输出输出到环境中。我正在从雅虎财经中提取时间序列数据。 library(quantmod)library(foreach)library(parallel)library(doParallel)...
我可以使用quantmod来获取股票的历史数据和接近实时的报价。我还可以使用quantmod从Google获取财务数据。是否有任何现有的R套餐可以让我抓住......