Statsmodels是一个Python模块,允许用户浏览数据,估计统计模型和执行统计测试。
statsmodels 的 GLM 模型中是否实现了正则化(Ridge/Lasso)?
我有以下型号: 从 statsmodels.formula.api 导入 glm 模型规格 = glm( 公式=“工资~工作时间+性别”, 数据=火车,...
使用 statsmodels 在 Python 中分解时间序列
我正在尝试分解时间序列。数据集是一个 2x8638 的矩阵。 代码如下: 将 numpy 导入为 np 将 pandas 导入为 pd 将 matplotlib.pylab 导入为 plt %matplotlib 内联 来自
使用 statsmodel 估计和 scikit-learn 交叉验证,可能吗?
我正在寻找一种方法,可以使用从python statsmodel获得的拟合对象(结果)来输入scikit-learn cross_validation方法的cross_val_score? 所附链接表明它可能...
为依赖于观察到和未观察到的变量的观察矩阵定义 statsmodels 状态空间表示
我正在使用 Python statsmodels 包(Python 3.9 和 statsmodels 0.13)中的卡尔曼滤波器对时间序列进行建模。状态空间转移矩阵如下所示: 观测矩阵 lo...
我正在处理与测量声速相关的实验室测量结果。简而言之,我有一系列测量 y(x),如下所示: 坐标 0 0 1212 2 426 3 64...
statsmodels 如何计算 ARIMA 模型的拟合值?
我对 statsmodels ARIMA 如何计算拟合值感到困惑。考虑一个适合随机生成序列的简单 AR(1) 过程 系列 = 数组([ 1.76405235, 0.40015721, 0.97873798, 2.240...
Statsmodel 的 ARIMA 拟合方法估计的 'u' 参数是多少?
我很难在以下 ARMAX 模型参数估计示例中找到 statsmodels ARIMA.fit 方法返回的“u”参数: 将 pandas 导入为 pd 来自 statsmod...
使用 statsmodels add_constant 时无法获取常量
我使用 statsmodels 有以下 python 代码: 将 numpy 导入为 np 将 statsmodels.api 导入为 sm # 假设 future_time_points 是这样的数组 future_time_points = np.array([2010]) # 斯塔...
Matplotlib 正在绘制 google colab 中不存在的数据
我正在对大型时间序列运行 statsmodels 的季节性分解工具。分解工具返回充满 nan 的数组,但 matplotlib 能够绘制不存在的数据......
在Python中,当你训练LSTM模型时,你可以在部分数据上训练模型。然后在推理时,您可以给它任何您喜欢的输入,例如 10 个不属于
如何在 pandas dataFrame 上使用 sklearn StandardScaler 而不缩放列名称?
我相信我正在缩放数据帧中的列名称,这就是出现错误的原因。我该如何防止这种情况?我注意到数据框中的列名称已从“Infl...
如何在 python statsmodels 中使用 X-13-ARIMA 获得预测
我正在尝试从 python 3 中的 statsmodels 库运行 X-13-ARIMA 模型。 我在 statsmodels 文档中找到了这个示例: dta = sm.datasets.co2.load_pandas().data dta.co2.interpolate(inplace=Tr...
我正在尝试使用 statsmodels 包生成非零均值 AR(2) 样本。但看起来,默认情况下我们无法生成非零均值样本。 有没有什么解决办法,在Python中。我想要基因...
R、SciKitLearn 和 Statsmodels 提供不同的多重线性回归拟合
我正在尝试建立一个多元线性回归模型来预测一个名为 CTRRMAX 的量。这个MLR模型纯粹是一个预测模型——我不需要理解其意义或
Python 中带有 mu 和 alpha 的负二项式的 CDF
我有一些计数数据有点类似于泊松分布,但过于分散。我使用 statsmodels 在 python 中安装了负二项式 glm 模型,并选择了 alpha 值(即
为什么我从不同的库中得到不同的自相关结果? 哪一个是正确的? 将 numpy 导入为 np 从 scipy 导入信号 # 给定数据 数据 = np.array([1.0, 1.25, 1.5, 1.75, ...
Python 中 OLS 的 Newey-West 标准错误?
我想要一个系数和与之相关的 Newey-West 标准误差。 我正在寻找可以执行以下 R 代码功能的 Python 库(理想情况下,但任何可行的解决方案都可以)...
我正在使用 statsmodels OLS 对我的数据运行一些线性回归。我的问题是我希望系数加起来为 1(我计划不使用常量参数)。 可以具体说明吗...
在计算模型的不同置信区间时,我想使用多重处理进行线性回归建模。 在此示例中,我使用 https://www.geeksforgeeks.org/
使用 scipy.stats.linregress 复制 statsmodels.OLS 均方误差
是否可以使用 stats.linregress 从 statsmodels.OLS 复制残差的均方误差?请参阅我的数据集,其中包含下面的两个回归。我可以手动复制结果...