xts是一个包含可扩展时间序列类和方法的R包。 xts延伸并表现得像动物园。
我正在尝试在 dygraph 折线图上绘制多个系列。 df 的结构如下: 结构(列表(日期 = 结构(c(4216, 4216, 4217, 4217, 4218, 4218, 4219, 4219, 4220, 4220, 4221, 4221, 4...
我正在尝试创建此 S&P500 样本的 xts 对象。这是我正在使用的代码: sp500 <- read.csv2("SP500.csv", stringsAsFactors = F, header =...
我有一个 xts 对象列表 设置.种子(1) 图书馆(xts) TM <- Sys.time()+1:10 f <- function(){ m <- matrix(1:40,ncol = 4, dimnames = list(NULL, paste0("x",1:4))) xts(m ,tm)[-s...
如何使用 rollapply 函数从 xts 对象构建多个滑动窗口
我有一个包含两列的矩阵,其中每列都是一个变量。我正在建造两个尺寸为 3 的滑动窗 数据<- matrix(1:20,ncol = 2, dimnames = list(NULL, c("var1","var2&quo...
OpenSSL3.1 使用 EVP 接口的 AES-XTS C 示例 无法分段数据进行计算
对于AES-XTS加密,我想对数据进行分段输入计算,但是有问题。 #包括 #包括 #包括 #在...
有没有办法向plot.xts添加像基本图中那样的字幕? 情节(xts(rnorm(100),order.by = as.Date(1:100)),sub =“副标题”) 情节(rnorm(100),子=“副标题”,类型=&quo...
如果我有一个 10 年的每日 xts 时间序列,从 1985-01-01 开始到 1994-12-31 结束,我如何计算从 11 月 1 日开始到 3 月结束的间隔值的总和接下来的 31...
set.seed(2) 图书馆(xts) x <- sample(1:5,10,replace = T) x.xts <- xts(x, order.by = seq(as.POSIXct(Sys.time()), length = 10, by = "min")) I have xts object x.xts and i want apply ...
我想根据给定的增长率创建一个变量,该增长率在另一个变量中,从1开始。下面是一个例子。我尝试了两种方法,要么将增长率应用于滞后的VA...
我想将一个函数应用于 20 个交易日的每小时外汇数据(作为众多示例中的一个)。 我从 rollapply(data,width=20*24,FUN=FUN,by=24) 开始。这似乎很有效,我...
我想使用 ggplot2 绘制 xts 对象,但出现错误。这是我正在做的事情: 日期 <- c("2014-10-01", "2014-11-01", "2014-12-01", "2015-01-01", "2015-02-01") value <- as.nu...
当 dput() 结果看似相同时,如何调试 R 中的不同输入?
我一直在Python中整理数据以符合R中“BGVAR”包的文档。 它指出,对于 bgvar 类,我需要输入 Data 作为数据帧列表,其中 eac...
我可以得到今天的日期: 系统日期( ) 但是我如何获得上周五的日期呢? 我试过: 图书馆(xts) 日期 1 <- Sys.Date( ) to.weekly(date1 ) But this gives an error.
尝试使用 xts 对象进行往返(写入/读取)。 read.zoo() 返回一个数据框!将其转换为 xts 失败。 如何使其成为 xts 对象? 库(Quantmod) 来自 <- "2016...
如何在 r 中使用 xts 对象来回(往返于 .csv 文件)?
尝试使用 xts 对象进行往返(写入/读取)。 read.zoo() 返回一个数据框!将其转换为 xts 失败。 如何使其成为 xts 对象? 库(Quantmod) 来自<-"2016-0...
考虑以下示例 图书馆(tidyverse) 库(润滑) 时间 <- seq(from =ymd("2014-02-24"),to= ymd("2014-03-20"), by="days") set.seed(123) values <-
我在查看表格格式的数据表时遇到问题。如果我使用 PCRA 包并将数据集导出为 xts 对象(请参阅下面的最小示例),则 xts 对象类似于表格: 类(
我有蜡烛数据 伦<- 10000 times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec") prices <- cumsum(rnorm(len))+1000 library(xts) xp <- xts(x =
我有下面的代码。但必须有更好的方法。 文件<- "http://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/production/course_1127/datasets/tmp_file.csv" x <- read.csv(file ...
我有一个 xts 对象,其中包含时间分辨率为秒的数据。例如: 次<- seq.POSIXt(from=as.POSIXct("2023-04-01 00:00:00"), to=as.POSIXct("2023-04-04 ...