具有非方形观测矩阵的Pykalman

Question

在Pykalman的文档中，它说它只接受observation_matrices和transition_matrices论证的方阵。

有没有解决的办法？我必须估计一个具有非方形观测矩阵的状态空间系统。使用Pykalman表示法，其尺寸将是[n_dim_obs, n_dim_state]。

我找不到任何其他接受非方形观测矩阵的卡尔曼滤波器库，并且具有对数似然法。

Answer 1

我对Pykalman有一些经验，它的文档似乎有很多错误。因此观察矩阵不必是方形矩阵。它只需将估计状态映射到测量矩阵。

请看看我的答案here。观察矩阵看起来像H = [0 0 1]并且Pykalman工作正常。维度正是您所期望的：[n_dim_obs，n_dim_state]。

如果您需要其他信息，我很乐意提供帮助。