如何使用不同列元素的滑动窗口进行因子计算？

Question

假设有一个表，有 6 列：“日期”、“符号”、“a”、“b”、“c”和“d”。我打算计算一个长度为 10 的滑动窗口的因子，按“符号”分组。

我打算每个滑动窗口的前 9 行取“a”和“b”的值，而最后一行取“c”和“d”的值。如何达到这个目的？

Answer 1

对于无法使用内置函数计算的自定义因子，我们只能创建一个自定义函数来定义窗口内的计算规则，然后使用高阶函数

moving

来计算滑动窗户。对于可以使用内置函数计算的公因子，例如

msum

，您可以使用脚本

window(sum, a, -9:-1) + c

将前 9 行中“a”的值相加，然后添加“c”的值”.