当没有当前日期值时，SQL Server查询将从前一天起保留值

Question

我有一个查询，用于跟踪每个交易时段处于风险中的交易者资金。如果在给定的一天没有交易，那么我需要从最后一个活动日结转至下一个活动日的日终值。这是我到目前为止所拥有的：

DECLARE @Start DATETIME = '2019-08-20'
DECLARE @End   DATETIME = '2019-08-27'

DECLARE @history TABLE( Id INT, AccountId INT, AllocatedCapital MONEY, RunningAllocatedCapital MONEY,RN INT,SessionDate DATETIME) 

INSERT INTO @history(Id, AccountId, AllocatedCapital, RunningAllocatedCapital,RN,SessionDate) 
     VALUES (362082,    1182,   -170150.0000,   -170150.0000,   1,  '2019-08-20'),
            (362090,    1182,   -4167.9600,     -199466.4600,   1,  '2019-08-21'),
            (362088,    1182,   -10330.0000,    -195298.5000,   2,  '2019-08-21'),
            (362086,    1182,   -9454.5000,     -184968.5000,   3,  '2019-08-21'),
            (362084,    1182,   -5364.0000,     -175514.0000,   4,  '2019-08-21'),
            (362094,    1182,   -4140.0000,     -207746.4600,   1,  '2019-08-22'),
            (362092,    1182,   -4140.0000,     -203606.4600,   2,  '2019-08-22'),
            (362105,    1182,    4140.0000,     -187052.4800,   1,  '2019-08-27')


;WITH tradingdays  as (

SELECT TOP (DATEDIFF(DAY, @Start, @End) + 1)
       DATEADD(DAY, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY a.object_id) - 1,@Start) SessionDate 
  FROM sys.all_objects a
 CROSS JOIN sys.all_objects b

)

SELECT -MIN(RunningAllocatedCapital) MaxCapitalAtRisk,
       -MAX(CASE H.RN WHEN 1 THEN H.RunningAllocatedCapital END)EodCapitalAtRisk,
        C.SessionDate
  FROM tradingdays C
  LEFT JOIN @history H ON H.SessionDate = C.SessionDate
 WHERE DATENAME(dw,C.SessionDate) NOT IN ('Saturday','Sunday')
 GROUP BY C.SessionDate, H.SessionDate
 ORDER BY C.SessionDate

代替此：

MaxCapitalAtRisk    EodCapitalAtRisk    SessionDate
170150.00           170150.00           2019-08-20 00:00:00.000
199466.46           199466.46           2019-08-21 00:00:00.000
207746.46           207746.46           2019-08-22 00:00:00.000
NULL                NULL                2019-08-23 00:00:00.000
NULL                NULL                2019-08-26 00:00:00.000
187052.48           187052.48           2019-08-27 00:00:00.000

我的结果集应如下所示：

MaxCapitalAtRisk    EodCapitalAtRisk    SessionDate
170150.00           170150.00           2019-08-20 00:00:00.000
199466.46           199466.46           2019-08-21 00:00:00.000
207746.46           207746.46           2019-08-22 00:00:00.000
207746.46           207746.46           2019-08-23 00:00:00.000
207746.46           207746.46           2019-08-26 00:00:00.000
187052.48           187052.48           2019-08-27 00:00:00.000 

我知道在SQL Server中可以使用不使用子查询或游标的干净方法，但是我不记得该怎么做。

Answer 1

基本上，您正在使用lag()选项寻找ignore nulls。 SQL Server不支持此功能，但是我们可以使用“孤岛”技术来模拟它。

想法是使用条件总和或计数建立由一组“常规”记录（孤岛），然后是0到N个“缺失”记录（间隙）组成的记录组。然后，我们可以使用first_value()来填充空白值：

with tradingdays as (
    select @start SessionDate 
    union all select dateadd(day, 1, SessionDate) from tradingdays where SessionDate < @end
)
select
    SessionDate,
    first_value(MaxCapitalAtRisk) over(partition by grp order by SessionDate) MaxCapitalAtRisk,
    first_value(EodCapitalAtRisk) over(partition by grp order by SessionDate) EodCapitalAtRisk
from (
    select 
        td.SessionDate, 
        - min(RunningAllocatedCapital) MaxCapitalAtRisk,
        - max(case h.rn when 1 then h.runningallocatedcapital end) EodCapitalAtRisk,
        count(h.SessionDate) over(order by td.SessionDate) grp
    from tradingdays td 
    left join @history h on h.SessionDate = td.SessionDate 
    where datename(dw, td.SessionDate) not in ('Saturday', 'Sunday')
    group by td.SessionDate, h.SessionDate
) t
order by SessionDate

我更改了通用表表达式，该表生成了要使用递归的日期，因为我发现它更容易遵循-但这并没有改变逻辑，如果您更喜欢它，可以切换回原始cte。如果您坚持使用我的CTE，并且您的日期分布超过100天，则需要在查询的最后添加option(maxrecursion 0)。

Demo on DB Fiddle：

SessionDate | MaxCapitalAtRisk | EodCapitalAtRisk：---------------------- | ：--------------- | ：---------------2019-08-20 00：00：00.000 | 170150.0000 | 170150.00002019-08-21 00：00：00.000 | 199466.4600 | 199466.46002019-08-22 00：00：00.000 | 207746.4600 | 207746.46002019-08-23 00：00：00.000 | 207746.4600 | 207746.46002019-08-26 00：00：00.000 | 207746.4600 | 207746.46002019-08-27 00：00：00.000 | 187052.4800 | 187052.4800