我试图根据一年的数据创建一个最小方差的投资组合。然后我想每个月重新计算投资组合，从而重新计算协方差矩阵。我的数据集开始于1992年，结束于2017年）。
我做了下面的代码，当它不在循环中时，它可以工作。但是当放在循环中的时候，协方差矩阵的倒数是奇异的。我不明白为什么会出现这个问题，因为我在循环结束时重置了每个变量。
### Importing the necessary libraries ###
import pandas as pd
import numpy as np
from numpy.linalg import inv
### Importing the dataset ###
df = pd.read_csv("UK_Returns.csv", sep = ";")
df.set_index('Date', inplace = True)
### Define varibales ###
stocks = df.shape[1]
returns = []
vol = []
weights_p =[]
### for loop to compute portfolio and rebalance every 30 days ###
for i in range (0,288):
a = i*30
b = i*30 + 252
portfolio = df[a:b]
mean_ret = ((1+portfolio.mean())**252)-1
var_cov = portfolio.cov()*252
inv_var_cov = inv(var_cov)
doit = 0
weights = np.dot(np.ones((1,stocks)),inv_var_cov)/(np.dot(np.ones((1,stocks)),np.dot(inv_var_cov,np.ones((stocks,1)))))
ret = np.dot(weights, mean_ret)
std = np.sqrt(np.dot(weights, np.dot(var_cov, weights.T)))
returns.append(ret)
vol.append(std)
weights_p.append(weights)
weights = []
var_cov = np.zeros((stocks,stocks))
inv_var_cov = np.zeros((stocks,stocks))
i+=1
有人有办法解决这个问题吗？
它产生的错误如下。
---------------------------------------------------------------------------
LinAlgError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-17-979efdd1f5b2> in <module>()
21 mean_ret = ((1+portfolio.mean())**252)-1
22 var_cov = portfolio.cov()*252
---> 23 inv_var_cov = inv(var_cov)
24 doit = 0
25 weights = np.dot(np.ones((1,stocks)),inv_var_cov)/(np.dot(np.ones((1,stocks)),np.dot(inv_var_cov,np.ones((stocks,1)))))
<__array_function__ internals> in inv(*args, **kwargs)
1 frames
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/linalg/linalg.py in _raise_linalgerror_singular(err, flag)
95
96 def _raise_linalgerror_singular(err, flag):
---> 97 raise LinAlgError("Singular matrix")
98
99 def _raise_linalgerror_nonposdef(err, flag):
LinAlgError: Singular matrix
非常感谢你能给我提供的任何帮助！
数据共享在下面的谷歌驱动器。https:/drive.google.comfiled1-Bw7cowZKCNU4JgNCitmblHVw73ORFKRview?usp=sharing。