我正在学习在线Udemy金融课程。作者在其蒙特卡洛模拟之一中使用.ppf()来模拟股票日收益。
我的理解是.ppf(百分比点函数)显示了给定一定百分比的均值距离。而且永远是积极的。正态分布始终是对称的,实际上有两个值+(输出),但是ppf()仅显示绝对距离。
令我惊讶的是,该代码给出了肯定和否定的输出,有人可以帮助我理解统计信息吗,或者是否存在我不知道的ppf()方法的某些规范?无论如何,我都没有找到有关ppf()方法如何工作的解释的文档。谢谢!
代码很简单
norm.ppf(np.random.rand(10,2))
ppf
方法是CDF的反函数。也称为quantile function。
您说过“而且永远都是积极的”,但这是不正确的。它将从分布的support返回值,对于正态分布,该值是整个实线。
表达式norm.ppf(np.random.rand(10, 2))
使用inverse transform method从标准正态分布生成随机样本。除了使用该表达式之外,您还可以简单地调用rvs
方法:norm.rvs(size=(10, 2))
。