pmdarima 保存 auto.arima aic 值

Question

有办法保存这个AIC值吗？

我想对这些值进行排序，看看哪个模型具有最低的 AIC，以便对 AIC 较低的模型进行交叉验证

Answer 1

我在 pmd arima (alkaline-ml/pmdarima) 的 GitHub 页面中看到了这个问题。

答案来自积极维护 pmdarima 的Taylor G. Smith。

有两种方法。

1)

第一个参数 return_valid_fits 设置为 True。请参阅 pmdarima 1.8.0 文档：

return_valid_fits：布尔值，可选（默认=False）

如果为 True，将返回列表中所有有效的 ARIMA。如果为假（通过 默认），只会返回最适合的。

示例：

import pmdarima as pm

sxmodel = pm.auto_arima(endog[:n_train],exog[:n_train], start_p=0, start_q=0, max_p=2, max_q=2,
                           start_P=0,start_Q=0, max_P=2,max_D=1,max_Q=2, m=7, seasonal=True,
                           d=0, trace=True, error_action='trace',suppress_warnings=True, stepwise=True)

sxmodel

在第一种情况下，sxmodel 将是一个包含拟合模型信息的元组

---

2)

另一个正在使用sys模块：

import sys
orig_stdout = sys.stdout
f = open('out.txt', 'w')
sys.stdout = f

# fit your model
model = pm.auto_arima(...)

sys.stdout = orig_stdout
f.close()

Answer 2

另一种方法如下：

from pmdarima.arima import auto_arima
coeff = auto_arima(data, seasonal=False,m=0,error_action="ignore", suppress_warnings=True, trace=True)
AIC_value=coeff.arima_res_.aic