如何使用 Pyomo 或 Julia 将 KKT 条件、双重可行性约束添加到原始模型中？

Question

我必须对某些双层问题进行建模。做法是删除第二级问题，用它们的KKT条件代替，或者用它们的最优性条件代替，比如强对偶性…… 我希望自动执行此操作，而不需要自己计算这些条件并将它们硬编码回原始值。我有两个主要问题需要您的帮助：

1. 如何将某些约束的对偶添加到目标函数中？
2. 有什么方法可以让我做我想做的事吗？如果没有，我可以从哪里开始编写它们，以便最终获得原始模型并返回具有原始、对偶约束和强对偶或 KKT 条件的模型？我想获得约束并手动形成对偶问题可能是正确的方法。

我真的很感谢你能提供的任何帮助，无论是在 Julia 还是 Pyomo 中。

Answer 1

对于 Pyomo，请参阅软件包

pyomo.bilevel

（link）和

pyomo.mpec

（link）。我通常更喜欢手动重新制定，这样我就知道发生了什么（并使用工具来确认我做得正确）。

Answer 2

您找到解决这个问题的方法了吗？我也遇到同样的问题了