R-在两个矩阵之间按列执行函数

Question

我有两个时间序列矩阵：答：由500列构成标普成分股收益的列B：由一列组成，包含索引的返回值（S＆P500）

我想执行此功能：

beta_function <- function(stock, index1)  cov(stock, index1)/var(index1)

R应该在12个月的时间内应用它。

总结起来：我希望R执行这样的功能，即为每只股票的每12个月窗口计算每只股票的beta。

我尝试过：-重复S＆P500指数的价值回报500次，以实现与股票回报矩阵具有相同维度的矩阵。

如果我通过以下方式应用我的功能，则>

apply.rolling(c(returns_constituents, returns_index), 
                   width = 12, by = 12, FUN = beta_function)
它返回错误：

 Error in is.data.frame(y) : argument "index1" is missing, with no default 
甚至在执行apply.rolling功能之前先分配

index1 <- returns_index
没有解决我的问题。

您能帮我吗？

非常感谢。

示例：

stock <- matrix(c(runif(n = 84000, min = -1, max = 1)), ncol = 500, nrow = 168)
index1 <- matrix(c(runif(n = 168, min = -1, max = 1)), ncol = 1, nrow = 168)
我的尝试是“扩展”索引：

index1_ext <- matrix(c(runif(n = 8400, min = -1, max = 1)), ncol = 500, nrow = 168)

我有两个时间序列矩阵：A：由500列组成，其中包含标准普尔成分的收益率B：由一列组成，其中包含我想要的指数（S＆P500）的收益率...

Answer 1

数据，而不仅仅是代码，应该是最小的，因此我们将数据缩减为9x2（请参阅末尾的注释）。同样，我们通过使用set.seed使其可重现，并使用3而不是12。