无论数据如何，两个数据点相减的结果始终为 0

Question

我正在处理来自雅虎的一些财务数据。

我的代码是

library(forecast)
library(tseries)
library(astsa)
library(fGarch)
library(quantmod)

getSymbols("^gspc",src='yahoo')

adj <- GSPC[, "GSPC.Adjusted", drop = FALSE]
n <- nrow(adj)
simpleReturn <- (adj[2:n,1] - adj[1:(n-1),1]) / adj[1:(n-1),1]

simpleReturn 是一个全是零的表 我检查了一下，甚至 adj[2,1] - adj[1,1] 结果为零，而它应该是 1.74

我希望代码返回第一个数据点之后的所有数据点的简单回报率

Answer 1

我觉得类/数据类型有些奇怪，以至于简单的减法不能按预期工作。我转换为小标题并计算出一切都很好：

library(tidyverse)

as_tibble(adj) |>
  mutate(date = date(adj),
         simple = (lead(GSPC.Adjusted)-GSPC.Adjusted)/GSPC.Adjusted)
#> # A tibble: 4,235 x 3
#>    GSPC.Adjusted date          simple
#>            <dbl> <date>         <dbl>
#>  1         1417. 2007-01-03  0.00123 
#>  2         1418. 2007-01-04 -0.00608 
#>  3         1410. 2007-01-05  0.00222 
#>  4         1413. 2007-01-08 -0.000517
#>  5         1412. 2007-01-09  0.00194 
#>  6         1415. 2007-01-10  0.00634 
#>  7         1424. 2007-01-11  0.00485 
#>  8         1431. 2007-01-12  0.000818
#>  9         1432. 2007-01-16 -0.000894
#> 10         1431. 2007-01-17 -0.00297 
#> # i 4,225 more rows