for循环上特定列上的merge.xts

Question

我已经下载了大量股票数据，需要将其与相关索引进行比较。为此，我需要先合并时间序列数据（仅调整后的收盘价列），然后再开始计算日志返回值。

我已尝试通过以下方式通过for循环进行此操作：请注意，我已将所有数据下载到单独的环境中，因为其中包含很多股票行情自动收录器的大量数据。

require(quantmod)
e<-new.env()
tickers<-c("GE","BMW.DE","NOVO-B.CO","1COV.DE")
getSymbols("^GSPC",from="2018-01-01")
getSymbols(tickers,from="2019-01-01",env=e)

现在，我要获取环境e中每个元素的第6列（调整后的收盘价），然后将merge.xts（join =“ inner”）应用于该列，以将其与GSPC调整后的收盘价结合起来。我选择join =“ inner”以确保只有xts日期匹配的观察结果。

for(ticker in tickers){
x<-get(ticker,envir=e)[,6]
merged_prices<-merge.xts(x,GSPC[,6])
}

尝试执行此操作时出现错误，我也尝试在运行for循环之前创建数据帧，但无法正常工作。

提前感谢。

Answer 1

通过使用环境，您走在正确的轨道上。干得好！

您想从每个交易品种中提取调整后的收盘价并将其合并为一个xts对象。您的for循环在正确的轨道上，但是有一种更简单的方法。您可以使用lapply()遍历环境中的元素，并使用Ad()函数提取调整后的关闭列。然后使用do.call(merge, ...)在merge的输出上调用lapply()函数。

merged_prices <- do.call(merge, lapply(e, Ad))

您可以在此时合并GSPC的调整后的收盘价（merge(Ad(GSPC), merged_prices)，也可以将其包括在股票报价清单中。