币安交易平台如何计算其VWAP值？移动间隔？从过去的某个固定日期开始？

Question

我正在完善我的交易机器人，我需要了解 Binance 如何计算 VWAP 指标以匹配其交易平台上显示的 VWAP。

目前，我只是按照 binance 文章 上解释的计算进行操作，但它并没有说明计算使用了多少个间隔，或者该间隔是否是固定的，是否会发生变化。

在交易平台上，在VWAP设置中，没有迹象表明他们使用了多少个间隔。人们只能看到输出值和一些视觉设置。

有时，通过在移动的 26 个间隔时间框架上计算 VWAP 似乎与交易所平台上显示的 VWAP 值相匹配，有时它更接近 35 个间隔。

这是我的代码：

def get_vwap(symbol=None, interval=None, start_str=None, klines=None, interval_number=5):
    if not klines:
        if ((not symbol) and (not interval) and (not start_str)):
            print("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            raise ValueError("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            
        else:
            klines= get_klines(symbol, interval, start_str)

    #Initialization
    temp_typical_price_times_volume = 0.0
    temp_volume = 0.0
    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    for i in range(len(klines)-interval_number,len(klines)):
        high_price = float(klines[i][2])
        low_price = float(klines[i][3])
        close_price = float(klines[i][4])

        #Typical price
        typical_price = (high_price + low_price + close_price) / 3
        
        volume = float(klines[i][5])

        temp_typical_price_times_volume += typical_price * volume

        temp_volume += volume

    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    vmap = temp_typical_price_times_volume / temp_volume
    return vmap

甚至可以从固定日期开始计算。

匹配币安的 VWAP 对我来说非常重要，因为币安的 VWAP 非常适合我的交易风格！

Answer 1

您需要根据更多数据计算您的 VWAPS。尝试增加您下载的 klines 数量并重新计算您的 VWAP。

Answer 2

VWAP 的计算方式为特定时期内价格的加权平均值，每个价格均按该价格的资产交易量进行加权。基本VWAP公式如下：

VWAP = (Σ (价格 * 数量)) / Σ 数量

地点：

价格为交易价格。 交易量是指以该价格交易的资产数量。 Σ 代表总和。

Answer 3

让我和电子邮件来帮助您向您发送一些帮助 给我发一封电子邮件，我想修复您的交易机器人并访问它，我的电子邮件地址是 [电子邮件受保护]