使用 R 中的加权非线性最小二乘计算数据的 ECDF 以进行参数估计

Question

我正在编写一个使用加权非线性最小二乘（WNLS）方法估计 GPD 参数的代码。 WNLS 方法由 2 个步骤组成

步骤1： $(\hat{\xi_1} , \hat{b_1}) = arg\ \min_{(\xi,b)} \sum_{i=1}^{n} [\log(1- F_n(x_i)) - log(1-G_{\xi,b}(x_i))]$, 这里 $F_n$ 是 ECDF，$1-G_{\xi,b}$ 是广义帕累托分布。

谁能告诉我如何计算R中数据“X”的EDF函数$F_n$？

ecdf(X)(X)

会计算ECDF吗？如果是这样，那么除了绘图之外还需要

ecdf(X)

什么呢？另外，如果有人分享一些涉及数据 ECDF 计算的示例代码，那将会非常有帮助。

Answer 1

ecdf

调用创建一个函数。也就是说，您可以将

ecdf(X)

应用于其他数据，就像您的

ecdf(X)(X)

调用一样。但是，您可能希望将

ecdf(X)

应用于

X

本身之外的其他内容。如果您想知道两个数字

a

和

b

对应的经验分位数，一个简单的方法是调用

ecdf(X)(c(a, b))

。