如何在Julia中使用Black-Scholes模型计算期权的公允价格？

Question

在python中，可以使用期权价格计算。

from math import *
def bs_call(S,X,T,r,sigma):
    d1 = (log(S/X)+(r+sigma*sigma/2.)*T)/(sigma*sqrt(T))
    d2 = d1-sigma*sqrt(T)
    return S*CND(d1)-X*exp(-r*T)*CND(d2)

请指导我怎么做（如果有的话，最好使用内置的函数）julia。

Answer 1

你可以使用 BS.jl 包--readme显示了如何使用它。请注意，它没有被注册，所以你必须要有 ]add https://github.com/felipenoris/BS.jl 来添加它。