我目前正在尝试复制 Kim 在这篇学术论文中所做的分析：http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.02.013。有谁知道根据扩展市场模型回归（论文第 4 页上的公式）计算每周公司特定回报所需的代码，以便稍后计算 DUVOL 和 NCSKEW 变量来定义股价崩盘风险？我发现自己正在为如何在 R 中计算这 3 个变量而苦苦挣扎。欢迎任何帮助，谢谢！
我需要的是 Kim 论文中表 2、3 和 5 的复制，其中变量 NCSKEWt-1 DUVOLt-1 DTURNOVERt-1 RETt, 1MBt-1 SIZEt-1 SIGMAt-1 LEVt-1 ROAt-1 ABACCt -1，必须计算并出现在最终表格中，其他变量如：PCTt-1 INSIDERt-1 NUMESTt-1 GINDEXt-1 7318 BTDt-1 12,978 GOVt-1 12,946 CEOCHAIRt-1 6987 LTINSTIt-1 是不需要。