如何在R中进行无条件分位数回归？

Question

我所知道的唯一在 R 中进行无条件分位数回归的包是 uqr。不幸的是，它已从 CRAN 中删除。尽管我仍然可以使用它，但它的功能是有限的（例如，不能进行显着性测试或允许比较跨分位数的效果）。我想知道是否有人知道如何在 R 中进行 UQR，使用他们编写的函数或其他方法。

Answer 1

关于无条件分位数回归的检验和渐近理论存在许多局限性，特别是如果您正在考虑 Firpo、Fortin 和 Limeaux (2009)“无条件分位数回归”中提出的版本。

但是，应用程序很简单。你只需要 2 个元素：

1. 无条件分位数（使用您最喜欢的任何软件包进行估计）。
2. （1）中得到的分位数的结果密度

之后，您应用RIF功能：

$$RIF(q) = q(t)+ rac{t-1(y<=q(t)}{f(q(t))}$$

一旦有了这个，当您编写“lm()”函数时，您只需使用它而不是 dep 变量。就是这样。 HTH

Answer 2

抱歉我迟到了两年

uqr 包不会自动执行测试，但可以通过一两行代码轻松修复，因此请告诉我是否可以提供帮助！