打开/关闭分钟价格数据。下一分钟开盘总是等于前一分钟收盘价。示例数据集:
dt open close
1998-01-02 09:30:00 100 101
1998-01-02 09:31:00 101 102
...
1998-01-02 15:59:00 105 106
在最后一行之后,我想添加另一行,如下所示:
dt open close
1998-01-02 09:30:00 100 101
1998-01-02 09:31:00 101 102
...
1998-01-02 15:59:00 105 106
1998-01-02 16:00:00 106 NA
也就是说,时间戳增加一分钟,open等于前一分钟关闭,关闭为NA。我天真的做法不起作用:
library(lubridate)
library(dplyr)
data <- add_row(data, dt = max("dt") + minute(1), open = close[[n()]])
有任何想法吗?
首先,您应该使用minutes
(创建时间段)而不是minute
(用于获取日期时间的分钟组件)。其次,在add_row
中,你不能像在其他data
函数中那样用字符串或列名引用dplyr
中的列。
一种方法是:
> data <- data %>% add_row(dt = max(.$dt) + minutes(1), open = last(.$close))
> data
# A tibble: 4 x 3
dt open close
<dttm> <int> <int>
1 1998-01-02 09:30:00 100 101
2 1998-01-02 09:31:00 101 102
3 1998-01-02 15:59:00 105 106
4 1998-01-02 16:00:00 106 NA
样本data
是:
> dput(data)
structure(list(dt = structure(c(883733400, 883733460, 883756740
), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "UTC"), open = c(100L,
101L, 105L), close = c(101L, 102L, 106L)), row.names = c(NA,
-3L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))
我们也可以使用bind_rows
library(tidyverse)
data %>%
summarise(dt = max(dt) + minutes(1), open = last(close)) %>%
bind_rows(data, .)
# A tibble: 4 x 3
# dt open close
# <dttm> <int> <int>
#1 1998-01-02 09:30:00 100 101
#2 1998-01-02 09:31:00 101 102
#3 1998-01-02 15:59:00 105 106
#4 1998-01-02 16:00:00 106 NA