使用日内价格计算每日回报？

Question

我从09:30到下午4:00开始每天1分钟的价格，我需要计算每日日志退货，即日志（当日收盘价/当日开盘价）？如何使用R？

我的数据看起来像

2014-02-03 09:30:00    10.450000
2014-02-03 09:31:00    10.450000
2014-02-03 09:32:00    10.326600
2014-02-03 09:33:00    10.290000
.
.
2014-02-03 04:00:00    10.326500
...
2014-07-31 09:30:00    15.8500
2014-07-31 09:31:00    15.8600
2014-07-31 09:32:00    15.8600
.
2014-07-31 03:50:00    15.9101
2014-07-31 04:00:00    15.9300

Answer 1

你可以使用apply.daily()。这是一个在日常数据上使用apply.monthly()的示例。这个概念是一样的。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix[,"Close"])
apply.monthly(x, function(p) log(last(p)/as.numeric(first(p))))
                   [,1]
2007-01-31  0.002152642
2007-02-28  0.008169076
2007-03-31 -0.032065389
2007-04-30  0.009559690
2007-05-31 -0.035670840
2007-06-30  0.002430626

您需要as.numeric()调用，因为xts / zoo对象上的算术运算始终首先按索引对齐。 as.numeric()删除了索引。