如何合并股票价格？

Question

我下载了50只股票和它们的价格，我想把这50只股票全部合并成一个样本。我想把这50只股票合并成一个样本。我怎样才能做到这一点？我现在的代码是（3只股票）。

library("PerformanceAnalytics")
library("tseries")
library("zoo")
library("quantmod")
#
getSymbols("AAPL")
getSymbols("ABBV")
getSymbols("ABT")
... etcetera
#
price_AAPL <- AAPL$AAPL.Close
price_ABBV <- ABBV$ABBV.Close
price_ABT <- ABT$ABT.Close
... etcetera
###

因此，我想合并那些 "price_xxx". 我怎么做呢？下面是 price_AAPL 的样子。

谢谢你！我下载了50只股票和它们的价格。

Answer 1

你可以使用 Reduce 与 merge :

out <- Reduce(merge, mget(ls(pattern = "price_")))
out

#           AAPL.Close ABBV.Close ABT.Close
#2007-01-03   11.97143         NA  23.49581
#2007-01-04   12.23714         NA  23.94202
#2007-01-05   12.15000         NA  23.94202
#2007-01-08   12.21000         NA  24.02838
#2007-01-09   13.22429         NA  24.23950
#2007-01-10   13.85714         NA  24.17712
#...
#...

Answer 2

1) 将报价下载到环境中 stockEnv 然后 eapply 在此基础上 Cl 来提取闭合信息，并使用 merge 将结果合并在一起，得到xts对象。stockCl . 请注意，与基数不同的是 merge，这里支持多向合并。

(此外，还可以使用，例如，访问特定股票的完整行情数据。stockEnv$AAPL. 使用 Ad 代替 Cl 如果你想要调整后的收盘价。)

library(quantmod)

symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
getSymbols(symbolList, env = stockEnv <- new.env())
stockCl <- do.call("merge", eapply(stockEnv, Cl))

2) 也可以直接将符号下载到工作区，应用 Cl 对每个 merge:

library(quantmod)

symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
getSymbols(symbolList)
stockCl <- do.call("merge", lapply(mget(symbolList), Cl))

Answer 3

这是一个Base R的解决方案，它可以自动下载一组符号，合并和重命名近似于 price_symbol

library("PerformanceAnalytics")
library("tseries")
library("zoo")
library("quantmod")
#
symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
prices <- lapply(symbolList,function(x){
     getSymbols(x,auto.assign = FALSE)[,4]
})
priceData <- do.call(merge,prices)
names(priceData) <- paste0("price_",symbolList)
head(priceData)

...和输出。

> head(priceData)
           price_AAPL price_ABBV price_ABT price_IBM price_MSFT price_GOOG
2007-01-03   11.97143         NA  23.49581     97.27      29.86   232.9220
2007-01-04   12.23714         NA  23.94202     98.31      29.81   240.7277
2007-01-05   12.15000         NA  23.94202     97.42      29.64   242.6853
2007-01-08   12.21000         NA  24.02838     98.90      29.93   240.8871
2007-01-09   13.22429         NA  24.23950    100.07      29.96   241.8435
2007-01-10   13.85714         NA  24.17712     98.89      29.66   243.8161
>

Answer 4

默认情况下，数据返回由 getSymbols 被返回到默认环境。但是，如果使用 auto.assign = FALSE，结果明确地以 xts 时间序列。 使用这种方法，一个可能的解决方案是：

library(quantmod)
tickers <- c("AAPL", "ABBV", "ABT")
prices <- xts()
for( ticker in tickers) prices <- merge(prices, getSymbols(ticker, auto.assign = FALSE)[,4])

使用Reduce而不是for循环的变化。

library(quantmod)
tickers <- c("AAPL", "ABBV", "ABT")
prices <- Reduce(f = function(x,y) { xx = getSymbols(y, auto.assign = FALSE)[,4]; merge(x, xx) },
  x = tickers, init = xts())