OrderBook数据库设计

Question

OrderBook充满了买卖订单。更新，新订单可以执行交易。

我似乎无法找到任何实施的例子。

我们可以给每个订单一个id，并逐个checkExecute订单。但我们想要的东西可以扩展到成千上万的活跃订单。

我们可以对价格进行排序以获得将要执行的订单（因为它们重叠）。但我们必须小心，只按订单收到的顺序执行:)

思考？

Answer 1

• 我们必须小心，只按订单收到的顺序执行

市场数据通常以时间序列的方式建模，因此它自然地按时间戳排序，该时间戳达到目前的皮秒精度。

根据您所依赖的技术，如果您不介意支付它，我会选择OneTick，这是一个时间序列数据库，已经有一本内置订单簿，书籍深度/价格水平，CEP和很多更多。

如果您想自己构建（或依赖免费产品），请查看OpenTSDB，它是一个开源的，具有LGPLv3 +许可证的时间序列数据库。它当然比OneTick慢，但由于你需要数千（OneTick处理数十亿），这取决于你的速度要求，它可能会起作用。

对于OrderBook数据模型，它将取决于您将如何使用该书：例如你关心多个价格水平吗？这本书的顶部？您是否需要将出价/要求与实际订单等相匹配..

但您可以从设计一个记录OrderBook事件的模式开始，例如：

这个例子来自LMAX Protocol Reference Guide

Answer 2

Python的OrderedDict可以作为可扩展OrderBook的基础。您可能需要为每个价格级别设置一个有序字典，以便订单根据价格/时间优先级进行匹配。