我偶然发现了这个 Rstudio实例 用于股票预测。
这家伙使用的是微软股票的每日历史数据。然而，当创建时间序列对象时，使用的是 ts 功能，他设置 frequency = 1:
# Daily Seasonality (frequency set to 1 for daily data)
msft <- ts(data[,2],frequency=1)
我的问题是，为什么？frequency = 1 ? 通常情况下，将频率设置为以下频率不是更好吗？252 ，由于股市每年有252-253个交易日？
如下图所示。
msft <- ts(data[,2], start = c(1992,01), frequency = 252)
我对RStudio还是个初学者，所以我很困惑。谁能帮帮我？
在频率的帮助下，我们试图找到数据的季节性。尝试用不同的频率，如每小时，每天，每周，每季度，每年等。无论哪种频率提供了很好的准确性，都将其保留下来，用于未来的预测。